第3讲 VAR模型与协整.pptVIP

点击View键，选Cointegration Test功能，得对话框. EViews协整检验对话窗 协整检验结果，3个变量之间存在一个协整关系。 Representation功能给出代数表达式 VEC模型输出结果 建立VEC模型对话窗 EViews命令：在VAR设定（VAR Specification）对话框中点击VEC估计（Vector Error Correction）如图， * (1980年Sims提出向量自回归模型。这种模型不以经济理论为基础。) 注意，k阶VAR模型用附加伴随矩阵方程式的方式表示成了一个Nk?1阶向量的1阶VAR模型。 VAR模型稳定的充分与必要条件是?1的所有特征值都要在单位圆以内 特征方程 | ?1 - ? I | = 0 的根就是?1的特征值。 日本统计学家赤池弘次 5 VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 5 VAR模型的脉冲响应函数和方差分解 *