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数据包络分析技术;导 例;x1j;1. DEA方法概述;DEA方法的提出和发展;定义1 一般称T为所有可能的生产活动构成的生产可能集：T =｛(x, y)|产出y能用输入x生产出来｝，有 (xj, yj)∈ T (j=1,2,…,n) 一般假设生产可能集满足下列4条公理： (1)凸性；(2)锥性； (3)无效性； (4)最小性。 为什么？;生产可能集4公理;（2）锥性 若(x, y)∈T及k≥0, 则 k (x, y) = (kx, ky)∈T 即，以原输入的k倍作为新的输入，则得到原产出的k倍是可能的。 （3）无效性 设(x, y)∈T， 若x’≥x, 则(x’, y)∈T；若y’≤y，则(x, y’)∈T. 此即，在原来生产活动的基础上，增加投入或减少生产总是可能的。;（4）最小性 生产可能集T是满足上述条件（1）~（3）的所有集的交集。 在满足上述4条公理的基础上，对于已有的观测值(xj, yj), j =1,2,…,n，可以构造生产可能集 T ={(x, y)| ,λj≥0, j =1,2,…,n} 后边的模型及其求解，建立在这个集合之上。;2.2 基本C2R模型 2.2.1 C2R模型 设有n个部门或企业，称为n个评价单元DMUj (j =1, 2, …, n)，每个评价单元都有m种投入和p种产出，分别用不同的经济指标表示，构成了有n个评价单元的多指标投入和多指标产出的评价系统，如图所示。;DEA评价系统构成;图中， xij—DMUj评价单元第i种投入指标， xij＞0； yrj—DMUj评价单元第r种产出指标的产出量，yrj＞0； vi—第i种投入指标的权系数， vi≥0； ur—第r种产出指标的权系数， ur≥0； (i=1, 2, …, m; j=1, 2, …, p)。 xij和yrj是向量 xj = (x1j, x2j, …, xmj)T 和 yj = (y1j, y2j, …, ypj)T 中的分量。;设评价系统中，投入指标和产出指标的权系数向量分别是 v = (v1, v2,…,vm)T；u = (u1, u2,…,up)T. 对于评价单元DMUj, 定义其效率评价指标为;按效率评价指标定义，有 （1）可以适当选取向量u, v，使得hj≤1； （2）对于评价单元DMUj0，hj0越大，表明DMUj0能够用相对较少的输入得到相对较多的产出。 假设第j0个评价单元的投入向量和产出向量分别为 x0 = (x1j0, x2j0, …, xmj0)T y0 = (y1j0, y2j0, …, ypj0)T 效率指标h0=hj0。 在约束条件hj≤1 (j =1, 2, …, n)下，选择一组最优权系数u和v, 使得h0达到最大。;构造最优化模型——C2R模型（最基本的DEA模型）： (模型1);记 xj = (x1j, x2j, …, xmj)T ；yj = (y1j, y2j, …, ypj)T. v = (v1, v2,…,vm)T；u = (u1, u2,…,up)T. 有 （模型2） 模型（2）是分式规划，利用Charnes-Cooper变换转化为等价的线性规划问题。;令： ，ω=t×v，μ=t×u，则 ;令： ，ω=t×v,μ=t×u，则由模型2得 ω≥0，μ≥0 ;0;0;(P)的对偶形式为;0;例题11.1（解决对号入座问题）：设有4个评价单元，2个投入指标和1个产出指标的评价系统。请写出第一个评价单元相对效率的C2R模型。 例题附图 DEA评价C2R模型示意图;;2.2.2 评价系统的DEA有效性;定义3 如果线性规划(P)的最优解ω0,μ0满足条件: Vp =μTy0 = 1 并且ω0＞0,μ0＞0，则称评价单元DMUj0为DEA有效。此时，有 =1。 可见， DMUj0为DEA弱有效是DMUj0为DEA有效的必要条件。 DMUj0为DEA有效，就是DMUj0相对于其他评价单元，效率评价指标取得最优值，在多指标投入和多指标产出情