随机变量函数的分布PPT.ppt

《概率统计》 下页 结束 返回 §２.５ 随机变量函数的分布 一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 下页 §2.5 随机变量函数的分布 一 、离散型随机变量函数的分布 随机变量的函数 设y = g(x)为 x的函数，X为随机变量, 则 Y= g(X) 也是一个随机变量，且当X取值x时,Y取值 y = g(x). 下页 如 二 、连续型随机变量函数的分布 例1. 已知X的概率分布为  X -1 0 1 2 5 P 0.3 0.1 0.2 0.15 0.25求 (1) Y=2X+1 ；(2) Y=X2 的概率分布. 解: (1) Y -1 1 3 5 11 P 0.3 0.1 0.2 0.15 0.25 (2) Y 0 1 4 25 P 0.1 0.3+0.2 0.15 0.25 一 、离散型随机变量函数的分布 若X是离散型的，则Y=g(X)也是离散型随机变量，且 它的取值为yk=g(xk)，其分布可以直接由X的分布求得. 下页 一般地, (1)若yk的值全不相同，则P{Y= yk}=P{X= xk}. 则 Y y1 y2 … y k … P p1 p 2 … pk … 即,若X的概率分布为 X x1 x2 … x k … P p1 p 2 … pk … (2)若yk中有相同的情形，则应把那些相同的值加以合并, 再根据加法定理把对应的概率pk相加. 下页 FY(y)= P{Y≤y}=P{2X+8≤y} 二 、连续型随机变量函数的分布 例2.设随机变量X具有密度 所以 于是 Y的分布函数为FY(y), 解： 设X 的分布函数为FX(x), 求随机变量 的概率密度. Y的概率密度为fY(y). 下页 解:记Y的分布函数FY (y)，由y = x2，知y∈[0，+∞） 当 y0时，FY (y)=0 于是Y的概率密度为 下页 例4.设随机变量X具有概率密度fX(x)，求函数Y = X2 的 概率密度. 定理 设连续型随机变量X具有概率密度fX(x) ，-∞＜x＜∞, 又设函数y=g(x)处处可导且恒有g’(x)0(或恒有g’(x)0),则 Y=g(X)是连续型随机变量，其概率密度为 2. 公式法 其中α=Min[g(-∞),g(+∞)],β= Max[g(-∞),g(+∞)],h(y)是g(x) 的反函数. 下页 例5. 设X～U(-π/2,π/2)，求Y= sinX的概率密度。 解: X的概率密度为 由于y=sinx在(-π/2,π/2)内处处可导且sin’x0,则Y= sinX是连续型随机变量，其概率密度为 下页 例6. 设X～N(μ,σ2)，求证Y= aX+b(a≠0)也服从正态分布. 证: X的概率密度为 由y=g(x)=ax+b解得x=h(y)=(y-b)/a, 又g(x)可导且导数与a同号， h’(y)=1/a, 从而得 即Y～N(aμ+b,(aσ)2). 须记住这个结果！ 下页 例6. 设X～N(μ,σ2)，求证Y= aX+b(a≠0)也服从正态分布. 即Y=aX+b(a≠0) ～N(aμ+b,(aσ)2). 由公式法得到其密度为 显然，作为特例，随机变量 服从标准正态分布，即Y～N(0,1). （*）式称为随机变量X的标准化. 下页 作业 43页 21,22 结束 第三章 随机向量及其分布 引例： ⒈观测某作物新品种：Ω={某试验小区全部作物植株}，产量(X)，品质(Y)，抗病力(Z)是定义在Ω上的三