高级计量经济学消费行为模型PPT.pptVIP

QAIDS模型 a(p)是一个价格指数，定义为： b(p)为用 C-D函数形式表示的综合价格 (price aggregator)，定义为： 可以考虑其他影响消费行为的因素（如人口学变量），通常的做法是假定这些因素仅影响方程的常数项。 式中：?为待估计参数，z为相应的变量。 QAIDS模型 相应的理论约束可以表示为： 可加性(?wi=1) 齐次性(价格和收入的等比例变化不改变消费) 对称性 QAIDS模型 由QAIDS模型计算弹性的公式如下： 马歇尔价格弹性 式中Kronecker delta定义为： 支出弹性 分层消费模型弹性计算 前面给出的计算公式针对不分层的模型，可以看作是有条件弹性（取决于类支出），计算基于总消费支出的无条件弹性需要做必要的假定。 一种计算公式是(Carpentier and Guyomard 2001)： r类商品中第i个商品的支出弹性 即类内支出弹性?ri与类支出弹性?r的乘积 r类商品中第i个商品的价格弹性 式中?r为第r类商品的马歇尔自价格弹性。 * * 案例分析：单一商品模型(我国的粮食需求) Wang and Davis (2000). Chapter 5: Domestic grain demand analysis. 目的：评价价格、政策等因素对我国粮食需求的影响。 方法： 从微观经济学理论推导出需求行为模型 根据我国情况加以扩展 在此基础上提出我国粮食需求行为的经验表达式 单方程估计 数据：全国时间序列统计资料 * 第十章消费行为模型 (Models for consumption behavior) * 本章内容 消费行为理论简介 宏观消费函数 微观消费函数或系统模型 单一商品需求函数 消费系统模型 LES／ELES AIDS/QAIDS 案例分析 * 宏观消费函数：理论基础 凯恩斯的绝对收入假说 消费支出C是可支配收入Y的函数 边际消费倾向满足0?1 Ct=?+?Yt+ut 相对收入假说 消费水平不仅受消费者当前收入水平的影响，还受其过去最高收入水平的影响。 Ct=?+?1Yt+ ?2Ytmax+ut 当收入呈现稳定增长趋势时，可能会有Ytmax＝Yt-1。 * 宏观消费函数：理论基础 持久收入假说 现期消费由消费者认为的正常收入(而非受偶然因素影响的现期收入)所决定。 消费和收入均由持久性部分和偶然性部分所组成 Ct≡CPt+CTt，Yt≡YPt+YTt 假定现期的偶然性消费独立于过去的偶然性收入，并独立于持久性收入，其期望值等于零。 持久性消费仅取决于持久性收入 CPt=?YPt+ut YP可以用现期和过去收入的加权平均值来表示，过去收入的效应随时间推移而逐步减小到零。 Ct=?+??tYt+ut * 宏观消费函数：理论基础 相对收入假说和持久收入假说均可以用几何分布滞后模型来反映： Ct=?+?1Yt+ ?2Ct-1+ut 对该模型也可以直接解释为，消费行为的变化非常缓慢，前期消费行为和现期可支配收入共同影响现期消费行为。 利用该模型可以分别计算短期和长期边际消费倾向。 短期：?1 长期：?1/(1-?2) 两个解释变量之间的多重共线通常较为严重； 将滞后因变量用作解释变量引起解释变量与误差项相关问题。 样本大时可以考虑采用工具变量法估计 * 微观消费模型：理论基础 在支出预算约束下的效用最大化行为 效用函数是不可观察的，但实际消费活动是可观察的，因而在建立消费行为模型时通常采取两种做法： 以消费者行为符合理论模型为前提测算行为参数 对消费行为是否符合效用最大化理论做经验验证 模型分析可以建立在静态最优化行为基础上，也可以考虑动态最优化行为。 静态：在当期的支出预算约束下实现当期最大效用 动态：在多个时期支出能力的约束下实现多时期效用最大化 需要将未来的效用折现 需要将未来的效用折现 模型选择主要受到研究目的和数据的限制 * 微观消费模型：理论基础 基本模型形式： 写成拉格朗日方程形式 L= U(X1,X2,?Xn)+ ?( I-P1X1-P2X2-?-PnXn) 一阶条件： * 微观消费模型：理论基础 利用前面的N个方程，可以将消费者获得最大效用的条件表示为： 由该公式可以看出，消费者选择使最后一单位支出无论用于何种商品的消费，都产生相同的效用。 求解由一阶条件构成的方程组得到所有X的表达式，即需求方程(马歇尔需求曲线)： 这N个方程反映了商品需求的决定因素; 同时也可以解出?，该值为收入的边际效用。 * 微观消费模型：理论基础 需要注意的是，对效用函数形式的假定会影响到估计得到的消费行为参数。 当隐含的效用函数形式较为一般化时，模型结果具有较大的适用性。 然而形式灵活的函数通常有较多的待估计参数： 自由度问题 估计技术问