高级计量经济学线性回归经典假设的分析PPT.ppt

第4章 线性回归经典假设的分析;第一节 多重共线性 ;4.1.1 多重共线性含义及引起的后果;;;4.1.2 多重共线性的检验;;;;;4.1.3 多重共线性的克服及岭回归方法;一、克服多重共线性的经验方法;;;;;;;;二、一阶差分方法;;;三、逐步回归法;四、岭回归法;;;;;;;;;;;;第二节 异方差性 ;4.2.1 异方差性含义及引起的后果;一、异方差的含义及表现;;;;;;;;;二、异方差引起的后果;;;;;4.2.2 异方差性的检验;一、定性分析异方差;;;二、戈德菲尔德－昆茨检验;;;;三、格莱泽检验;;四、怀特检验;;;;五、自回归条件异方差检验;;;4.2.3 广义最小二乘法及异方差性的克服;一、广义最小二乘法;;;;;3、最小方差性;;;;;;;二、异方差的克服;;;;;;;第三节 序列相关性 ;4.3.1 序列相关性含义及引起的后果;;;;;;;;;;;;;;;2、序列相关有关性质;;其协方差为 (4.61) 同??? (s ? 0 ) (4.62);;3、序列相关的来源与后果;;;;;4.3.2 序列相关的检验;;2、DW（Durbin-Watson）检验法;;;;;;;;;;3、回归检验法;;4.3.3 序列相关的克服;;;;;;;;;;;;;;2、序列相关系数的估计;;;;;第四节 实证分析 ;4.4.1 多重共线性分析;表4.2 影响财政收入的因素资料;;;表4.3 自变量的简单相关系数矩阵;;4.4.2 异方差性分析;表4.4 我国居民的消费水平资料;;;;表4.5 White检验的结果;Variable;;;;4.4.3 序列相关性分析;;表4.6 1978~2003年我国主要粮食生产数据;年份;;;;表4.7 广义差分变换回归结果;;;表4.8 科克伦-奥克特（Cochrane-Orcutt）迭代后回归结果;;;本章思考与练习;某种商品的销售调查资料;;;;美国工业群体研发、销售、利润数据;;;1985-2003年中国进口需求与国内生产总值（单位：亿元）