变系数模型_广义矩方法_局部线性广义矩估计_相合性_渐近正态性论文.docVIP

变系数模型论文：变系数联立模型的局部线性广义矩估计 【中文摘要】本文在随机设计条件下，研究了一类变系数联立模型,运用局部线性广义矩估计和局部线性广义矩变窗宽估计、对模型的变系数进行了估计，研究了估计量的大样本性质.利用概率论中大数定律和中心极限定理,证明了估计量的大样本性质,局部线性广义矩估计和局部线性广义矩变窗宽估计具有相合性和渐近正态性.以下是各章的主要内容介绍：第一章,介绍了变系数模型及其研究现状,简略介绍了广义矩估计的有关知识.第二章,研究了一类变系数联立方程模型,运用局部线性广义矩估计，对模型的变系数进行了估计,得到了估计的相合性和渐近正态性.第三章,对上一章的变系数联立方程模型,进一步运用局部线性广义矩变窗宽估计，对模型的变系数进行了估计，得到了估计的相合性和渐近正态性.最后一章,对本文进行了总结与展望. 【英文摘要】This paper proposed a kind of varying coefficient simultaneous equation models in the random design case.estimated the varying coefficient of the mod-els by local linear GMM estimator and local linear GMM with variable band-width,and studied the large sample properties of estimator.Consistency and asymptotic normality were proved by using laws of large numbers and central limit theorems in probability.In the first chapter,introduced the research present situation of varying co-efficient models.and gave ... 【关键词】变系数模型 广义矩方法 局部线性广义矩估计 相合性 渐近正态性 【英文关键词】Varying coefficient model Generalized method of moments Local linear GMM estimator Consistency Asymptotic normality 【目录】变系数联立模型的局部线性广义矩估计 中文摘要 3-4 Abstract 4 第一章 绪论 6-16 §1.1 变系数模型概述 6-10 §1.2 广义矩估计概述 10-12 §1.3 预备知识 12-14 §1.4 本文的主要内容 14-16 第二章 变系数联立模型的局部线性广义矩估计 16-25 §2.1 局部线性广义矩估计 16-19 §2.2 估计在内点处的渐近性质 19-20 §2.3 定理的证明 20-25 第三章 变系数联立模型的局部线性广义矩变窗宽估计 25-34 §3.1 局部线性广义矩变窗宽估计 25-28 §3.2 估计在内点处的渐近性质 28-29 §3.3 定理的证明 29-34 第四章 总结与展望 34-35 参考文献 35-38 攻读硕士学位期间取得的科研成果 38-39 致谢 39