第六章联立方程计量经济模型理论与方法　 计量经济学 教学课件.ppt

第六章 联立方程计量经济模型理论方法 目的要求： 1.联立方程计量经济学模型的基本概念 2.联立方程计量经济学模型的识别 3.联立方程计量经济学模型的估计 ⒈ 研究对象 经济系统，而不是单个经济活动; “系统”的相对性 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系; 必须用一组方程才能描述清楚. ⒉一个简单的宏观经济系统(例1） 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 一、变量 ⒈内生变量 内生变量。由模型系统决定其取值的变量称为内生变量。它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。在单方程模型中，内生变量就是被解释变量。 ⒉外生变量 外生变量。由模型系统以外的因素决定取值的变量称为外生变量。其参数不是模型系统研究的元素。 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。 ⒊先决变量（预定变量、前定变量） 外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。 先决变量只能作为解释变量。 三、方程的分类（P151) 1.行为方程 2.技术方程 3.制度方程 4.恒等式 ⒈定义 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。 结构式模型中的每一个方程都是结构方程。 各个结构方程的参数被称为结构参数，所有结构参数组成的矩阵称为结构参数矩阵 2.完备的结构式模型 具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。 在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。 3.简化模型 由于简化式模型中作为解释变量的变量中没有内生变量，可以采用普通最小二乘法估计每个方程的参数，所以它在联立方程模型研究中具有重要的作用。 第二节 联立方程计量经济学模型的识别 一、识别的概念 ⒈为什么要对模型进行识别？ 从一个例子看: 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估计后，很难判断得到的是消费方程的参数估计量还是新组合方程的参数估计量。 只能认为原模型中的消费方程是不可估计的。 这种情况被称为不可识别。 只有可以识别的方程才是可以估计的。 ⒉识别的定义 “如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。” “如果联立方程模型中某些方程的线性组合可以构成与另一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。” ⒊模型的识别 如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。 二、从定义出发识别模型 ⒈例题1 第2与第3个方程的线性组合得到的新方程具有与消费方程相同的统计形式，所以消费方程是不可识别的。 2.例题2 消费方程仍然是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 投资方程也是可以识别的，因为任何方程的线性组合都不能构成与它相同的统计形式。 于是，该模型系统是可以识别的。 （只要其他的所有方程均含有一个本方程所不具有的变量，且不相互重复，该模型就是可以识别的） 三、结构式识别条件 一般将该条件的前一部分称为秩条件，用以判断结构方程是否识别； 将后一部分称为阶条件，用以判断结构方程恰好识别或者过度识别。 例题 判断第1个结构方程的识别状态 判断第2个结构方程的识别状态 第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。 综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的 第三节 联立方程模型的估计 一、工具变量法（IV，Instrumental Variables） ⒈方法思路 解决结构方程中与随机误差项相关的内生解释变量问题。 方法原理与单方程模型的IV方法相同。 模型系统中提供了可供选择的工具变量，使得IV方法的应用成为可能。 ⒉工具变量的选取 对于联立方程模型的每一个结构方程，例如第1个方程，可以写成如下形式： 二、间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares) ⒈方法思路 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量，不能直接采用OLS估计其参数。但是对于简化式方程，可以采用OLS直接估计其参数。 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用OLS估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量。 间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。 三、二阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares