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中证债券估值与指数日报 2018年01月16日 市场动态 经济动态：股票市场，上证综指涨0.77%报3435.59点，深成指涨0.70%报11386.91点，创业板指跌0.17%报1729.60点，沪深300指数涨0.79%报4258.47点。 资金面状况：央行开展1600亿元7天、1500亿元14天和100亿元63天逆回购操作，利率分别持平于2.50%、2.65%和2.95%。当日有500亿元逆回购到期，最终公开市场净投放2700亿元。银行间市场资金价格小幅上升，隔夜回购加权平均利率持平于2.80%，7天回购全日加权利率上行4BP至2.90%。交易所市场隔夜回购全日加权利率3.45%。 债券市场成交概况：交易所债券成交规模有所下跌，总成交金额减少9亿元至155亿元，其中，可转债成交减少21亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率整体小幅下行。利率品种，国债收益率整体下行1-4BP，10年收益率持平于利率3.96%。政策性金融债收益率小幅波动，10年国开收益率持平于利率5.05%。信用品种，中短票据各等级收益率小幅波动2BP以内。企业债收益率亦小幅震荡2BP左右。交易所公司债收益率整体小幅波动1BP左右。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价均值与前日持平。品种上，各品种净价均值小幅波动不超过0.02元。期限上，1年期以下和3-5年期品种估值净价均值与前日持平，1-3年、5-7年和超过7年品种估值净价均值分别变动-0.01元、0.02元和-0.02元。 信用事件及估值调整 浙江古纤道新材料股份有限公司评级下调，主体评级由AA下调至AA-，债项评级由AA下调至AA-，评级展望负面， 债券简称 101661006.IB 16古纤道MTN001 1016610.IB 16古纤道MTN00 101661021.IB 16古纤道MTN00 011761027.IB 17古纤道SCP001 011761030.IB 17古纤道SCP002 011761047.IB 17古纤道SCP003 041761003.IB 17古纤道CP001 中证债券指数表现 当日中证债券指数小幅波动。中证全债指数下跌0.007%，到期收益率4.864%，修正久期4.43。当日涨幅居前的三条指数是中证中期信用指数、中证中期企债指数和中证沪质城投指数，分别上涨0.027%、0.023%和0.019%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 4