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光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 冲高回落 留意认沽期权可能的机会 2018/01/17 ，星期三 沪深主要股指涨跌互现 ，50ETF 冲高回落 ，收出长上影小阳线 ，回调压力显现。 50ETF 期权日成交量突破230 万张 ，再创历史新高。短线可以留意认沽期权可能的机会。 上证50ETF 收市价3.071 ，上涨0.007 ，涨幅0.23% ，成交金额25.90 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 创年内新高后出现回落 2、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、关于调整上证50ETF 期权合约行权价格数量及交易单笔申报最大数量的通知 4、期权走势分析及策略 留意认沽期权可能的交易机会 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 快速冲高后 ，出现了震荡回调走势。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 今日收出带长上影小阳线 ，成交放量 ，回调压力增大。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，本周收出带上影阳线 ，连续走高后震荡的机率增加。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看， 50ETF 1 月份仍呈现明显上涨迹象。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指涨跌互现。 截至收盘，上证综指涨0.24%报3444.67 点；深证成指跌0.73%报11303.97。两市成交 金额6100 亿。创业板指数涨0.72%报1742.03 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，非银行金融、煤炭、银行、建筑、传媒、钢铁、商 贸零售等板块涨幅居前。家电、食品饮料、建材、计算机、房地产、有色金属、石油 石化等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1801 上涨0.04% ；上证50 股指期货主 力合约IH1801 上涨0.7 1% ；中证500 股指期货主力合约IC1801 下跌0.48%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。50ETF 日成交量创出历史新高230.98 万张。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交2309777 张 ，较上一交易日增加74.70%。其中， 认购期权成交 1386398 张，认沽期权成交923379。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.67 ，上一交易日为0.66。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1838725 张 ，较上一交易日增加0.68%。 成交量/持仓量比值为125.62%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2018 年1 月17 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量 1 月 1575811 596270 879069 -56544 967296 608515 2 月 463498 239187