部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题The maximum end value problem with power function as utility function under partial information.pdfVIP

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2018-02-12 发布于山东
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部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题The maximum end value problem with power function as utility function under partial information.pdf

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部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题The maximum end value problem with power function as utility function under partial information

r87‘339 !丐密级 C 单位代码10094 诃4￡i；予茴尤霉硕士学位论文部分信息下的以幂函数为效用函数的终值最大问题李志强指导教师姓名：熊捷教授专业名’称：基础数学研究方向：概率论申请学位级别：硕士二oo六年五月十’日本文班究在郝努售息胃获褥的环境孛，姿效曩遁数蠹xnfoa1)时，效矧疆数的终值激大问题。首先，文章证嘲了一个关于一类反向随机微分方程解法的定理。然后通过这个定理，文章获得了上蕊优化阐魈的一缎解，但是它不是摄式解。为了获得数德解，在下溢的一节燕，乖j蘑数值计算中的欧拉方法，对上面所褥翻的耨送行估计．在最后，利用计算机，得到在某种较简单情况下的精确解和对应的数值解。关镳调：反向随机微分方程，效甩函数*e，最忧解，数德解 the wi七hPower Ma)(imi茹ing Funct沁n ExpectedUtiHty Utility from TerminalWbalthwith Parti啦lnformation Z毯qi珏珏g Li(AppⅡ醯M或he糯赫ics) Directed byPro￡JieXbng 1mis p8per矗ttBeks f。r termhdw酬th the靴洫iza恚{能problemt蜘expeetedutmty硝谲o with information p驸tiaI whenthe utiu姐mnnion i8并。(0n1)，Firstly，thepaperprove atheorem8bout acl聃sof tk solving BSD挑．Bytheor斟n，咖isobt8insolutiont0椭e p印er ls鞋ot8B snl斡t量。n。篁bobta瓤t轴BHBle彝翻矗sokt．。珏。至ntb 罐}lm畦8耄r＆酶基y玟建it o警lic{t l城睹 i8嘶hn啦ed Eujer p8rt，the№xpl耙托s瞳u畦onby硝ing m删10d．Fjnal‰w赫thecomputer，We obtajn theexact80lutionandnumeric“80lutionin oertajne删秤cond址把In． BsDE，the 80h玉tion KeyⅥ，0rd8： utn埘矗mctionx“，optim