[数学]北师大时间序列分析第一章课件.ppt

时间序列分析 Time Series Analysis 时间序列分析是数理统计这一学科的一个重要分支.时间序列分析的最基本的理论基础是20世纪40年代分别由Norbort Wiener和Andrei Kolmogonov独立给出的. 在60年代后期，时间序列分析在Box-Jenkins提出一套比较完善的建模理论及方法之后便迅速发展起来．近30年来，计算技术和计算机的发展又赋予时间序列分析以新的活力，使之成为自然科学、社会科学领域中不可缺少的数据分析工具。目前，时间序列分析这个分支巳趋于成熟，其理论和方法已被广泛应用到工程技术、气象、水文、地震、生物医学、经济管理以及军事科学等诸多领域．作为未来的数据分析、处理的工作者,掌握时间序列分析这一方法十分必要。 时间序列分析方法： 频域方法：借助富里埃分析从频率的角度揭示数据的规律性。 时域方法：借助于时间推移变量之间的相关结构研究数据变化规律。 时间序列分析的目的 1、预测序列的未来发展情况 2、分析序列的基本趋势、季节和随机项的组成 3、分析特定的数据集合、拟合理论模型，尤其是建立数学模型，进而进行模型结构分析和实证研究。 时间序列分析的主要应用 1、预测 2、政策因素分析 3、信号的提取 4、过程控制 5、随机系统描述 几种统计软件 1 Eviews Eviews(Econometrics Views) 称为计量经济学软件包。使用 EViews软件包可以对时间序列和非时间序列的数据进行分析，建立序列（变量）间的统计关系式，并用该关系式进行预测、模拟等等。此外，EViews处理非时间序列数据照样得心应手。实际上，相当大型的非时间序列（截面数据）的项目也能在EViews中进行处理。 2 SAS SAS是美国SAS软件研究所研制的一套大型集成应用软件系统，具有完备的数据存取、数据管理、数据分析和数据展现功能。在数据处理和统计分析领域，被誉为国际上的标准软件和最权威的优秀统计软件包，广泛应用于政府行政管理、科研、教育、生产和金融等不同领域。SAS系统中提供的主要分析功能包括统计分析、经济计量分析、时间序列分析、决策分析、财务分析和全面质量管理工具等等。 3 SPSS SPSS（Statistical Package for the Social Science）称为社会科学统计软件包，是世界是著名的统计分析软件之一。SPSS的基本功能包括数据管理、统计分析、图表分析、输出管理等等。SPSS统计分析过程包括描述性统计、均值比较、一般线性模型、相关分析、回归分析、对数线性模型、聚类分析、数据简化、生存分析、时间序列分析、多重响应等几大类。SPSS也有专门的绘图系统，可以根据数据绘制各种图形。 4 S-plus S-plus基于S语言，并由MathSoft公司的统计科学部进一步完善。作为统计学家及一般研究人员的通用方法工具箱，S-plus强调演示图形、探索性数据分析、统计方法、开发新统计工具的计算方法，以及可扩展性。S-plus可以直接用来进行标准的统计分析得到所需结果。 5 Minitab Minitab同样是国际上流行的一个统计软件包，其特点是简单易懂，在国外大学统计学系开设的统计软件课程中，Minitab与SAS、BMDP并列。Minitab for Windows统计软件比SAS、SPSS等小得多，但其功能并不弱，特别是它的试验设计及质量控制等功能。功能包括：基本统计分析、回归分析、方差分析、多元分析、非参数分析、时间序列分析、试验设计、质量控制、模拟、绘制高质量三维图形等，从功能来看，Minitab除各种统计模型外，还具有许多统计软件不具备的功能－－矩阵运算。 课本： 安鸿志编著：时间序列分析，华东师范大学出版社 参考书： 1. 王炜炘，杜金观，伍尤桂，李元著：应用时间序列分析，广西师范大学出版社，1999 2. James D. Hamilton著：时间序列分析（刘明志译），中国社会科学出版社，1999 3. Peter J. Brockwell，Richard A. Davis著：时间序列的理论与方法（田铮译），高等教育出版社，2001 4. 何书元著：应用时间序列分析，北京大学出版社，2003 第一章 平稳时间序列 第一节 时间序列实例 时间序列可分为： 时间序列的定义： 按时间次序排列的随机变量序列 (1.1)