统计学课件-8 时间数列.pptVIP

凌洁 * 第八章 时间数列 时间数列，亦称时间序列或动态数列，是统计数据按时间先后顺序排列而形成的一种数列。时间数列可以反映现象发展变化的过程和特点，是研究现象发展变化的趋势和规律以及对未来状态进行科学预测的重要依据。 本章主要内容 时间数列的种类和编制方法 时间数列传统分析指标 长期趋势的测定 季节变动、循环变动和剩余变动的测定 时间数列的预测方法 时间数列的种类和编制方法 一、时间数列的种类 1．按数据形式不同 绝对数数列 相对数数列 平均数数列 时期数列 时点数列 2．按观察数据性质与形态分 纯随机性数列 确定性数列 平稳型 趋势型 季节型 二、编制时间数列的方法原则 1．注意时间单位（年、季、月等）的选择； 2．注意数列前后指标的可比性（总体范围、 指标涵义、计算方法、计量单位、经济内容等）。 时间数列传统分析指标 水平动态指标 1.序时平均数 （平均发展水平指标） 计算公式 适用于时期总量指标和按日连续登记的时点指标数列。 说明 适用于不连续登记、间隔相等的时点指标数列。 适用于不连续登记间隔不相等的时点指标数列。 分子 和分母 按各自数列的指标形式参照上述求序时平均数。 时间数列传统分析指标 水平动态指标 2.增长量 计算公式 逐期增长量。 说明 水平法 适用于多期增长量平稳变化的数列 总和法 适用于各期增长变化较大的数列。 累计增长量 3.平均增长量 时间数列传统分析指标 速度动态指标 1.发展速度 计算公式 环比发展速度。 说明 水平法——各环比发展速度的几何平均数。 定基发展速度 2.平均发展速度 方程法可查《平均发展速度查对表》。 3.（平均）增长速度＝（平均）发展速度－100％ 长期趋势的测定 一、时间数列的构成与分解 1．社会经济指标的时间数列包含以下四种变动因素： （1）长期趋势（T） （2）季节变动（S） （3）循环变动（C） 长期趋势(T)是由各个时期普遍和长期起作用的基本因素影响的变动，它表现为持续向上或向下的变动趋势，是对未来状况进行判断和预测的主要依据。 季节变动（S）是指时间数列受自然季节变换和社会习俗等因素影响而发生的有规律的周期性波动。 循环变动（C）是指社会经济发展中的一种近乎规律性的盛衰交替变动。 （4）随机变动（I） 2．时间数列的经典模式： （1）加法模型： Y=T+S+C+I 计量单位相同的总量指标 是对长期趋势所产生的偏差，（+）或（-） （2）乘法模型： Y=T·S·C·I 计量单位相同的总量指标 是对原数列指标增 加或减少的百分比 不规则变动（I）亦称剩余变动或随机变动，它是时间数列中除了上述三种变动之外剩余的一种变动，是各种偶然的（或突发性的）因素 。 3．变动因素的分解： （1）加法模型用减法。例：T=Y-（S+C+I） （2）乘法模型用除法。例：T=Y/（S·C·I） 二、长期趋势（T）的测定 （一）修匀法： 1、随手法 2、时距扩大法和序时平均法 3、移动平均法 移动项数 新数列项数＝原数列项数－移动项数＋1 （二）长期趋势的数字模型 （以时间t为自变量构造回归模型） t－时期数 按序编制 例 步骤： 选择趋势模型 求解模型参数 图形判断、差分法判断、经验判断、自相关系数数列判断等。 例 差分法： 时间数列相继数值的差异。 如：一级差分(逐期增长量)的结果大致相同。则配模型 如：二级差分的结果大致相同。则配模型 如：相继两期水平(环比发展速度)的比值相同。则配模型 最小平方法，求参数。 返回 原数列 新数列 y1 y4 y2 y3 y5 y6 原数列 新数列 y1 y4 y2 y3 y5 y6 时间 时期数 数列 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 1 2 3 4 5 6 7 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 时间 时期数 数列 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 -3 -2 -1 0 1 2 3 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 时间 时期数 数列 t1 t2 t3 t4 t5 t6 -5 -3 -1 1 3 5 y1 y2 y3 y4 y5 y6 一、按月（或按季）平均法 季节变动、循环变动和剩余变动的测定 季度 年份 全 年 12个季度合计 12个季度平均 100％ 一 二 四 三 季节指数％ 各季平均数 季节变动的测定 二、长期趋势剔除法 按月（或按季）平均法只限于时间数列中不存在明显的长期趋势时使用，若时间数列中存在着明显的长期趋势，则前后期水平会有较大的差异，用按月（或按季）平均法计算得到的季节指数就会受到长期趋势的影响，不能精确反映季节变动。这时，就要用长期趋势剔除法来计算季节指数。 乘法模式分解，先剔除长期趋势，后同期平均的方法。 时间序号t Y 预测的趋