[经管营销]阶梯二号全自动交易系统说明书.doc

圆周阶梯二号自动交易系统说明书  阶梯二号自动交易系统的安装 具体详见《在金字塔下注册使用“圆周”自动交易系统》的帮助文档。只是将其第二节中“导入自动交易参数”中的参数文件（.fla文件）换成“阶梯二号”所提供的“阶梯二号参数文件”即可，如下图。 阶梯二号的识别号为CE8FDBE7A2AAE37D695092B 程序化交易的要素 关于以上程序化交易的要素，请参考最大名鼎鼎的《海龟交易法则》，这本书里有详尽的说明。我们的阶梯二号，已经将这些法则以参数的形式在系统内实现，你需要做的只是根据市场发展、操盘策略来对相应的参数进行调整。结合《海龟交易法则》来看阶梯二号的参数说明，你将能够更好的理解阶梯二号的强大、可控。 我们认为没有永恒的最适合的参数，所以参数取值是需要跟随品种不同、市场行情变化而动态变化的。我们深切的希望使用我们系统的投资者，不要被永动机、摇钱树、取款机等简单又不切实际的概念所误导，更希望我们的用户能够取得良好的投资收益。 阶梯二号参数说明 委托总资产 是指委托给本交易模型管理的、用于投资一个品种的资产总额，随收益或亏损或人工干预的影响，模型将按照如下方式计算管理的资产规模 当前持仓价值大于“委托总资产”时，管理资产以当前持仓价值为准 当前持仓价值和可用资金总额大于“委托总资产”时，管理资产即为：“委托总资产” 当前持仓价值和可用资金总额小于“委托总资产”时，管理资产即为：当前持仓和可用资金总额 当前持仓价值，计算公式为： 持仓量 * 当前价格 * 每手单位数量 / 保证金倍率 首仓比例 指当开仓信号出现时（开多、开空）用于开仓的资金额占委托总资产的百分比 二仓比例 指二仓加仓信号出现时（开多、开空）将持仓比例提升到占“委托总资产”的百分比 三仓比例 指三仓加仓信号出现时（开多、开空）将持仓比例提升到占“委托总资产”的百分比 首止损跌幅、首止损比例 指当开仓后，行情反向震荡的幅度达到多少个“最小价格变动单位”就进行止损。反向振幅的计算标准为（以开多为例，开空反之即可）： 反向震荡幅度以最后一次开仓到当前所有周期的最高收盘价，作为计算跌幅的点位，我们称之为：“HH” 若：HH — 当前价格 = 首止损跌幅，则系统将自动平仓掉当前仓位的“首止损比例”的仓位。“首止损比例”通常设定为30%到60%之间，根据个人的风险喜好动态控制。 此种止损只会触发一次，不会因为行情震荡多次跌穿“首止损跌幅”而多次进行平仓 详细请看下面的图解说明 首止损跌幅 若为0则表示不启用该功能 二止损跌幅、二止损比例、直接穿透二止损比例、同周期穿透二止损比例 基本如“首止损跌幅”所列，不同之处 若跌穿“二止损跌幅”则将平掉当前仓位的“二止损比例” 若没有先跌穿“首止损跌幅”，而是直接跳空跌穿“二止损跌幅”则将平掉当前仓位的“直接穿透二止损比例”。跳空跌穿“二止损跌幅”后首止损将不再起作用。通常该种情况下风险都比较大，因此该参数通常设定比较高，也可以直接平仓，通常设定不小于70%。 若在同一周期内先跌穿“首止损跌幅”、后继续跌穿“二止损跌幅”则将平掉当前仓位的“同周期穿透二止损比例”。一个周期内连续跌穿两道止损线，这说明当前风险比较大，因此该参数设定通常比较高。一般不低于70% 详细请看下面的图解说明 二止损跌幅 若为0则表示不启用该功能 此种止损只会触发一次，不会因为行情震荡多次跌穿“二止损跌幅”而多次进行平仓 平仓跌幅 基本如“首止损跌幅”所列，不同之处为这将平掉所有持仓。 平仓跌幅的计算标准为：开仓后出现的最高价与当前价格的价差作为计算标准，因此该参数比使用收盘价作为计算标准的一止损、二止损更为敏感，在设定时候需要注意比二止损适当的加大幅度。 二加仓最小周期、二加仓反向振幅 下面以开多为例说明，开空道理反之即可。 比如设定“二加仓最小周期”为3、“二加仓反向振幅”为5表示： 开仓周期收盘价减去5个价格单位，我们暂称之为：“ATC价” 开仓三周期后，若当前价格上穿“ATC价”、且未曾出现过止损，则加仓到二仓比例 若二加仓成立通常是说明震荡蓄势成立，适当补仓加大筹码。 只要在开仓后出现过一止损、二止损就不会进行加仓 二加仓反向振幅 设定为0则表示不启用该种策略 保证金倍率 保证金倍率 = 1 ÷ 当前品种的保证金比例 三仓加仓正向振幅 当开仓后，最高价格涨幅达到该振幅、未触发过二止损，则将持仓比例提升至三仓比例。这种情况通常是用于确认主升浪的确立，该参数若设定合理将极大的增强盈利能力。若设定为0则表示不启用该种策略。 防爆仓金额 用于防止意外爆仓被强行平仓的资金保留。 市价滑价单位 指“最小价格变动单位”的倍数（如：一个单位，橡胶为5、黄金为0.01）。 在平仓、止赢、止损时，为确保成交需要