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金融风险习题答案 名词解释 1、骆驼评级体系（CAMEL Rating System）：C是指资本充足率，A是资产质量，M是管理水平，E是盈利能力，L是资产流动性。 2、利率风险 3、利率敏感性负债 4、重定价缺口 5、收益率曲线 6、久期 7、修正久期 8、久期缺口 9、杠杠修正的久期缺口 10、信用风险 11、固定利率贷款 12、贷款承诺 13、信用等级转移矩阵 14、VaR 15、 单项选择题 1．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（ B ） A．久期模型 B．CAMEL评级体系 C．重定价模型 D．到期模型 2． 利率风险最基本和最常见的表现形式是（ A ） A．重定价风险 B．基准风险 C． 收益率曲线风险 D．期权风险 3．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（ C ） A．增加了2万元 B．维持不变 C． 减少了2万元 D．无法判断 4．当利率敏感性资产小于利率敏感性负债是，金融机构的重定价缺口为（ B ） A．正 B．负 C． 0 D．无法判断 5．久期与到期日的关系为：（ A ） A．DB≤MB B．DB＜MB C．DB≥MB D． DB=MB 6．期限为一年，面值为1000元，利率为12%，每半年付息的债券久期为（ D ） A．1年 B．0.878年 C．0.12年 D．0.7358年 7．《巴塞尔协议Ⅰ》规定的商业银行最低资本充足率为 （ B ） A．6% B．8% C．7% D．10% 8．债券的票面利率越大，久期（ A ） A．越小 B．越大 C．不变 D．不确定 9．当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（ C ） A．递增 B．不变 C．递减 D．不确定 10．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为（ B ） A． B． C． D． 11．可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（ B ） A．增加资产规模 B．减少DA和增加DL C．减少负债规模 D．增加DA 计算题 假设某银行的资产负债表如下： 资产负债表 单位：百万元 资产 负债与所有者权益 现金 20 隔夜存款（6.25%） 70 1个月期短期国库券 （7.05%） 55 6个月固定利率存款 （7.2%） 50 3个月期短期国库券 （7.25%） 75 7年期固定利率存款 （8.55%） 150 2年期长期国库券（7.5%） 50 2年期浮动利率存款 （7.35%，每6个月重定价一次） 45 8年期长期国库券 （8.96%） 120 所有者权益 30 5年期浮动利率贷款 （8.2%，每6个月重定价一次） 25 总资产 345 负债与所有者权益合计 345 试计算： 该银行的1个月、3个月、6个月、1年期和两年期的资金缺口（假设现金为非利率敏感性资产）； 假设利率上升0.5个百分点，试计算其对银行接下来30日的净利息收入的影响。如果利率下降0.75个百分点呢？ 参考答案：（1）1个月期的资金缺口=55-70=-15（百万元） 3个月的资金缺口=55+75-70=60（百万元） 6个月的资金缺口=55+75+25-70-50-45=-10（百万元） 1年期的资金缺口=55+75+25-70-50-45=-10（百万元） 2年期的资金缺口=55+75+50+25-70-50-45