[经济学]第一章 线性规划及单纯形法.pptVIP

第一章 线性规划及单纯形法 1.1 线性规划问题及其数学模型 1.2 图解法 1.3 单纯形法原理 1.4 单纯形法计算步骤 1.5 单纯形法进一步讨论 1.6 应用举例 例：美佳公司的生产计划问题 美佳公司生产Ⅰ、Ⅱ两种家电，单件利润分别为2千元、1千元。两种产品生产过程中均要使用A 、B和C三种原材料，已知生产一件产品Ⅰ，消耗A 、B和C分别为0、6、1个单位，已知生产一件产品Ⅱ ，消耗A 、B和C分别为5、2、1个单位，而三种原材料每天的供应量分别为15、24、5个单位。请制定美佳公司的最佳生产方案，使该公司总利润最大。 大于等于约束条件转化为等号约束 将不等式约束变为等式约束。例如： 2x1+3x2-4x3≥5 3x1-2x2+5x3≥8 在两个约束的左边分别减去剩余变量x4，x5≥0 2x1+3x2-4x3-x4 =5 3x1-2x2+5x3 -x5=8 模型中只有两个变量的线性规划问题，可以通过在平面上作图的方法求解。 可行解：一个线性规划问题有解，是指能找出一组xj(j=1,2……,n)满足约束条件，称这组xj为问题的可行解。 可行域：通常线性规划问题总是含有多个可行解，全部可行解的集合为可行域。 最优解：可行域中使目标函数为最优的可行解为最优解。 图解法的步骤： 建立坐标系，确定比例尺； 画出各约束条件的边界，定出可行域； 画出目标函数的一根等值线，平移得出最优解； 算出目标函数最优值。 唯一最优解 无穷多最优解 无界解（→可行域无界） 无解（无可行解） 线性规划问题解的形式:唯一最优解，无穷多最优解，无界解，无可行解； 若LP的可行域存在，即有可行解，则可行域是一个凸集； 若LP的最优解存在，则一定可以在可行域的某个顶点达到，如果在某两个顶点上达到最优，则该LP有无穷多最优解； 用图解法求解LP时，如果可行域封闭，可比较可行域的顶点的目标函数值，得到最优解； 注意 用图解法如果可以得到封闭的可行域，则定有最优解存在； 如果可行域不封闭，则解的三种形式都可能出现，必须用目标函数等值线的平移来判断。 1.maxZ=2x1+ x2 5x2≤15 6x1+2x2 ≤24 x1+ x2 ≤5 x1, x2≥0 唯一最优解 2. maxZ=x1+ x2 -2x1+x2 ≤4 x1- x2 ≤2 x1, x2≥0 无界解 课本P10 例4 二 . 凸集和顶点 1.凸集 如果集合C中任意两点x1，x2，其连线上的所有点也都是集合C中的点，则称C为凸集，其中x1，x2的连线可以表示为： αx1 ＋（1－α）x2(0＜α＜1) 数学解析式为： x1 ∈C， x2 ∈C，有αx1 ＋（1－α）x2∈C (0＜α＜1) ，则C为凸集。 2.顶点 如果集合C中不存在任何两个不同的点x1，x2，使x为这两点连线上的一个点，称x为顶点。 对任何x1 ∈C， x2 ∈C，不存在x=αx1 ＋（1－α）x2(0＜α＜1)，则称x为凸集的顶点。 三.几个基本定理 定理1：若线性规划问题存在可行解，则问题的可行域是凸集 分两步：1）顶点→基可行解 2）基可行解→顶点 反证法： 1）假设X0是可行域的顶点，X0不是基可行解，X0的前k个分量大于0，其余为0，因不是基可行解，则存在 2）假设X0是基可行解，X0不是顶点。 假设X0是一个基可行解，设X0的前m个分量为正，令X0=(x1,x2,…,xm,0,…,0)T,因为不是顶点，则X0可以表示成另外两个点X(1)，X(2)的凸组合，且P1,…,Pm线性无关。 X0为LP的最优解，Z*=CX0，如果X0不是基可行解，则定有 X(1)＝X0-ta , X(2)=X0+ta为可行解，则有 CX(1)=CX0+tCa≤CX0 CX(2)=CX0-tCa≤CX0 则必有tCa=0 所以X0 ，X(1) ，X(2)均为最优解，如果X(1) ，X(2)不是基可行解，继续下去，则必可以找到基可行解为最优解。 四.单纯形法迭代原理 迭代基础：如果LP存在最优解，则一定有一个基可行最优解，且对应LP可行域的顶点。（可行，基解，最优） 一.求初始基可行解 1.当约束条件为“≤”时，直接在约束不等式左边加上非负的松弛变量，使约束方程的系数矩阵很容易找到一个单位矩阵，求出一个初始基可行解。 2.当约束条件为“≥时，直接在约束不等式左边减去非负的剩余变量，此情况下很难找到一个单位矩阵，为求出初始基可行解，为此需要引入人工变量