[高等教育]概率第3章.ppt

3.4.2二维随机变量函数的分布 1、一般方法(分布函数法) 若（X,Y）~ f(x,y), -?x,y+?, Z=g(X,Y)为随机变量X,Y的函数，则求Z的密度函数的一般方法为： (1) 确定Z的取值范围z∈R(Z)； （2）求Z的分布函数， 任取z∈R(Z)，FZ (z) ＝P{Z?z} ＝P {g(X,Y) ?z}＝ P { (X,Y) ∈G(z)} （3）对分布函数求导， (4) 最后总结， 例：设随机变量X，Y相互独立，其密度函数分别为 求随机变量Z=2X+Y的分布函数与密度函数。 (1) R(Z)=(0，+∞); (2) 任意取z∈(0，+∞); 当z/2≤1时， 当z/21时， (3)对分布函数求导，得 (4)归纳总结，得 2、连续型的卷积公式及随机变量的可加性  定理3.4.3：设二维随机变量（X,Y）的联合密度为 f(x,y)，Z=X+Y，则Z的密度函数为 若X与Y相互独立，则Z＝X＋Y的密度函数为 这个公式叫fX(x)与fY(y)的卷积公式. 作变换y=u-x，则有 证明：取z∈R（Z）， 则Z的分布函数为 z x+y=z x+y? z x + y = z 即有 由分布函数与密度函数之间的关系，上式对z求导，可得Z=X+Y的密度函数为 注意到在前面的积分中 我们是先对y，后对x积分的，若将其改成先对x，后对y积分， 通过类似的计算，有 特别地，如果随机变量X与Y相互独立，则有 此时，我们有 或者 我们称上式为函数 与 的卷积，记作 因此，我们有以下结论： 如果随机变量X与Y相互独立，则它们的和Z=X+Y的密度函数 等于X与Y密度函数的卷积: 例. 设随机变量X与Y相互独立，都服从区间(0,1)上的均匀分布, 令Z=X+Y，试求随机变量Z的密度函数. 解： 由题意，可知 设随机变量Z=X+Y的密度函数为 ， 则有 (1) 若 或 (2) 若 (3) 若 证明 由正态分布的密度及卷积公式 展开被积函数的指数，整理可得 其中 不难计算 代入后可得 由此可知 定理3.4.4类似. 例 证明 二．商的分布 设(X,Y)是二维连续型随机变量，其联合密度函数为 f(x,y) 令 下面计算随机变量Z的密度函数 首先 计算随机变量Z的分布函数 在第一个积分中，作变换x=uy，则dx=udy，当下x=zy时，u=z； 当 时，注意到y0，因而有 ； 同理在第二个积分中，作变换x=uy，则dx=udy， 当x=zy时，u=z；当 时，注意到y0，因而有 . 同理在第二个积分中，作变换x=uy，则dx=udy， 当x=zy时，u=z；当 时，注意到y0，因而有 . 所以，由密度函数的定义有 特别地，如果随机变量X与Y相互独立，则有 此时，我们有 例： 典型题分析 例：设随机变量X有分布函数为 求常数A及概率P(|X|≤π/6). 解：连续型随机变量分布函数一定是连续的。 例：设电源电压U～N(220,225)(单位:V)有三种情况： (1)不超过200V； (2)在200V ～240V之间； (3)超过240V。 在上述三种情况下，某型号电子元件损坏的概率分别 为0.1, 0.01, 0.2, 问： (1)任取一个这种元件，求元件损坏的概率； (2)若已知电子元件损坏，电压最可能在什么区间？ 解：设B表示任取一个电子元件损坏；Ai表示电压处于第i种情况，i=1,2,3.显然A1,A2,A3构成一个划分。 由全概率公式得 例：设随机变量Ｘ的密度函数为 例：设随机变量(X,Y)的联合密度函数为 * 二维均匀分布 3.3.2二维均匀分布和二维正态分布 二维正态分布 3.3.3 边缘分布 二维随机变量(X, Y)的密度函数为f(x,y)， X的边缘分布函数为 Y的边缘分布函数为 定理3.3.3 设二维随机变量(X,Y)的联合密度为f(x,y), 则X的边缘密度为 Y的边缘密度为 例.设(X,Y)的概率密度为 （1）求常数c;(2)求X