金融风险管理练习题9.docVIP

金融风险管理练习题九 第一题：选择题（每题1分，共20分） 1. ( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。 A.操作风险 B.市场风险 C.违约风险 D.流动性风险 2. 下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。 A.转换能力理论 B.预期收入理论 C.超货币供给理论 D.销售理论 3. ( )不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 4. 在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是( )。 A.此商业银行的资本金 B.此商业银行的负债部分 C.此商业银行的收入 D.此商业银行的现金流 5. 巴塞尔新资本协议》通过降低(　　)要求，鼓励商业银行采用(　　)技术。 A.监管资本、高级风险量化 B.经济资本、高级风险量化 C.会计资本、风险定性分析 D.注册资本、风险定性分析 6. 风险识别包括( )两个环节。 A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险 C、感知风险和分析风险 D、计量风险和监控风险 7. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是(　　)。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 8. 下列关于内部评级法的说法,不正确的是(　　)。 A.可以分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值 9. 根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。 A、次级类贷款 B、损失类贷款 C、可疑类贷款 D、关注类贷款 10. 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。 A、管理层风险 B、生产风险 C、系统风险 D、个体风险 11. (　　)是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估价值 12. 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是(　　)。 A.远期利率可由即期利率曲线推断 B.远期利率合约是一项表内资产业务 C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险 13. 缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。 A.利率 B.汇率 C.股票价格 D.商品价格 14. 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括(　　)。 A.即期汇率 B.两种货币之间的利率差 C.期限 D.交易金额 15. 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是(　　)。 A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D.价内期权和平价期权的内在价值为零 16. 以下表述正确的是( )。 A、波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值降低 B、波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值增加 C、波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值增加 D、波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值降低。 17. (　　)是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 A.自我评估法 B.损失事件数据方法 C.流程图 D.情景分析 18. 商业银行经营管理的“三性原则”不包括(　　)。 A.安全性 B.稳定性 C.流动性 D.效益性 19. 下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是(　　)。 A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值 20. (　　)准入是银行监管的首要环节。 A.市场 B.机构 C.业务 D.高级管理人员 第二题：多选题（每题2分，共20分） 1.