第五章点估计和最大似然估计.pptVIP

第五章 统计估计 1.点估计 2.最大似然估计 点估计的无偏性和有效性 期望方差的点估计 参数估计 参数是刻画总体某方面概率特性的数量. 当此数量未知时,从总体抽出一个样本， 用某种方法对这个未知参数进行估计就 是参数估计. 例如，X ~N (? ,? 2), 点估计 区间估计 若?, ? 2未知, 通过构造样本的函数, 给出 它们的估计值或取值范围就是参数估计 的内容. 参数估计的类型 点估计 —— 估计未知参数的值 区间估计—— 估计未知参数的取值范围， 并使此范围包含未知参数 真值的概率为给定的值. §1 点估计 点估计问题： 估计量的标准 2. 最大似然估计法 试求参数p的极大似然估计量。 故似然函数为 似然函数为： 例3 设 X ~ U (a,b), x1, x2,…, xn 是 X 的一个 样本值, 求 a , b 的极大似然估计值与极大 似然估计量. 解 X 的密度函数为 似然函数为 7-30 似然函数只有当 a xi b, i = 1,2,…, n 时 才能获得最大值, 且 a 越大, b 越小, L 越大. 令 xmin = min {x1, x2,…, xn} xmax = max {x1, x2,…, xn} 取 则对满足 的一切 a b , 7-31 都有 故 是 a , b 的极大似然估计值. 分别是 a , b 的极大似然估计量. §3 区间估计 区间估计要求根据样本给出未知参数的一个范围，并保证真参数以指定的较大概率属于这个范围。 1. 置信区间与置信度 通常，采用95%的置信度，有时也取99%或90% 2. 均值的区间估计 (1). 已知方差，估计均值 即： 推得，随机区间：