某机构持仓指数与基准指数的比较多账户集群报表中国债券信息网.PPT

* 2011-7-21 中债“我的统计”简介 中央国债登记结算有限责任公司债券信息部 二○一一年七月 深圳 内容提要 “我的统计”有哪些内容？ 一 二 “我的统计”是什么？ 三 “我的统计”下一步完善方向 一、“我的统计”是什么 定义：“我的统计”，是指为债券市场投资人建立的本方债券业务的专项统计报表。内容包括一级市场招投标、二级市场交易结算、债券投资业绩衡量、持仓结构、风险监测指标等在内的近70张债券业务统计报表。 实施效果：2010年10月份上线以来，市场反映良好。 提高债券业务管理的效率：减少大量手工统计的工作量。 丰富了投资业绩的参考指标：从多个角度对机构投资业绩进行衡量，有助于改进目前很多机构片面追求交易结算量排名的考核方法，引导投资人树立科学的投资理念。 一、“我的统计”是什么 （1）一级市场业务统计 （2）二级市场交易结算量统计 （3）持仓债券统计 （4）债券投资业绩衡量参考指标系 （5）债券投资风险监控 （6）债券投资月度报表 （1）结算代理业务统计 （2）柜台业务统计 （3）托管行业务统计报表（即将上线） （4）资产管理业务统计报表（包括基金、理财产品、年金等，即将上线） 单账户自营统计 多账户集群统计 * 二、“我的统计”有哪些内容 * 单账户自营统计－大约50张表 1 （1）一级市场业务统计与排名（招投标、承分销） （2）二级市场交易结算量统计（现券、回购、远期、借贷） （3）债券持仓情况统计（期限和券种结构，持仓指数） （4）债券投资风险监测（VaR、久期、凸性、异常交易等） （5）债券投资业绩衡量参考指标系 * （6）债券投资月度报表 原则：在不暴露其他机构数据的前提下，提供本机构在特定范围内的排名。 　我们设计了三种排名范围可供选择： 　（1）与全市场所有债券投资人相比，本机构排名； （2）与同业机构相比，同业机构包括：全国性商业银行、证券公司、保险公司、城市商业银行、基金…… （3）与债券资产规模相当的机构相比：1000亿以上、100亿-1000亿、10亿-100亿、10亿以下 * 5、债券投资业绩衡量参考指标系 1、单账户自营统计 * 指标 指标名称 绝对值 相对排名 参与排名家数 1 持仓回报率（%） 2.4843 1 13 2 浮动盈亏额（万元） 8787.672 3 13 3 实际盈亏额（万元） 35906.92 5 13 4 债券投资总收益额（万元） 71072.63 8 13 5 债券投资总回报率（%） 1.8444 2 13 6 正回购资金成本（%） 1.75 10 13 7 逆回购资金收益 （%） 1.74 12 13 8 交易结算量（万元） 7842935 7 13 5、债券投资业绩衡量参考指标系 开始月份：201001 结束月份：201012 市场排名类型：同业机构；机构类型：全国性商业银行 资产规模：1000亿以上；基准指数名称：中债-综合指数（财富） 某机构的债券投资业绩综合指标 1、单账户自营统计 * 机构简称 期末持仓指数 本机构持仓回报率（％） 基准回报率（％） 持仓回报率排名 参与排名家数 某银行 124.704 2.4843 2.0427 1 13 （1）开始月份：201001 结束月份：201012 （2）市场排名类型：同业机构 （3）机构类型：全国性商业银行 （4）资产规模：1000亿以上 （5）基准指数名称：中债-综合指数 指数类型：财富 持仓指数回报率 5、债券投资业绩衡量参考指标系案例： 1、单账户自营统计 绝对回报率 落后市场回报率 某机构持仓指数与基准指数的比较 多账户集群报表 2 结算代理业务统计 柜台业务统计 托管行业务统计 资产管理业务统计 统计甲类成员所代理的丙类户数量、托管量、交易结算量等。 为承办柜台业务的商业银行提供记账式国债或储蓄国债的各项业务统计。 统计托管行所托管的产品统计数据，例如托管的基金产品数量、明细资料、交易结算量、债券余额。 资产管理人的成员所管理的基金类产品数据，包括证券基金、基金特定组合、企业年金、、证券公司资产管理计划、信托产品、保险产品、商业银行理财产品等。 第一部分 结算代理业务统计 说明：本部分分别按照成员所代理的丙类户数量、托管量、交易结算量进行统计。 多账户集群统计 第一部分 结算代理业务统计 多账户集群统计 第二部分 柜台业务统计 多账户集群统计 第三部分 托管行业务统计报表（开发中） 说明：本部分主要反映作为托管行的成员所托管的产品统计数据，例如托管的基金产品数量、明细资料、交易结算量、债券余额。 多账户集群统计 第三部分 托管行业务统计报表（开发中） 多账户集群统计 第三部分 托管行业务统计报表