计量经济学内容串讲.pptVIP

计量经济学内容串讲 第一章 导论 内容要点： 1 计量经济学的定义：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 2 计量经济学研究步骤： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用 第三章 多元线性回归模型 第四章 多重共线性 第五章 异方差 第六章 自相关 3 自相关产生的原因 1.虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量。 2.虚拟变量个数的设置有一定规则：在有截距项的模型中，若定性因素有 个相互排斥的类型，只能引入 个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。 3.在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。以加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；以乘法方式引入虚拟变量改变的是模型的斜率。 4.解释变量只有一个分为两种相互排斥类型的定性变量而无定量变量的回归，称为方差分析模型。 第十一章 联立方程组模型 1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的模型 2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量 3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型 5. 对联立方程的识别最直观的理解，是看能否从简化型模型参数估计值中合理求解出结构型模型参数的估计值。模型的恰好识别；过度识别；不可识别 6. 判断模型识别性的阶条件和秩条件 7. 联立方程模型的估计： 递归型——用OLS法估计 恰好识别——可用间接最小二乘法估计 过度识别和恰好识别——可用二阶段最小二乘法估计 不可识别——无法估计 自 相 关 产 生 的 原 因 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应 数据处理造成的相关 蛛网现象 模型设定偏误 4 自相关的表现形式， 5 自相关的后果：自相关不破坏OLS估计量的线性性、无偏性，破坏了OLS估计量的有效性；有自相关时，普通最小二乘估计的标准误就不可靠了，从而t检验也失效；使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。 6自相关的检验：图示检验法(线图，残差散点图)， DW检验法（DW检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相关问题。这种检验方法是建立经济计量模型中最常用的方法，一般的计算机软件都可以计算出DW 值，注意DW检验的缺点和局限性； 由 可得DW 值与 的对应关系如表所示。 4 (2,4) 2 (0,2) 0 -1 (-1,0) 0 (0,1) 1 DW 用坐标图更直观表示DW检验规则： 不能确定 正自相关 无自相关 不能确定 负自相关 4 2 （续）自相关的检验：回归检验法； 7自相关的补救，广义最小二乘法；广义差分法（广义最二乘法在实际应用中并不常用）广义差分方程来源，因为被解释变量与解释变量均为现期值减去前期值的一部分，由此而得名； Cochrane － Orcutt迭代法估计rho；一阶差分法；德宾两步法。 第八章 虚拟变量 5.解释变量包含一个分为两种类型定性变量的回归时，只使用了一个虚拟变量；解释变量包含一个两种以上类型的定性变量的回归时，定性变量有m种类型，依据虚拟变量设置规则引入了m-1个虚拟变量。 6.解释变量包含两个（或 k个）定性变量的回归中，可选用了两个（或k个）虚拟变量去表示，这并不会出现“虚拟变量陷阱”。 7.以乘法形式引入虚拟解释变量的主要作用在于：对回归模型结构变化的检验；定性因素间交互作用的影响分析；分段线性回归等。 * * 3 变量：计量经济学中的变量分为被解释 变量和解释变量，内生变量和外生变量。 4为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 5 计量经济学中常用的数据类型有：时间序列数据、截面数据、面板数据和虚拟变量数据。 6 模型检验包括：经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验和模型预测检验。 7为什么要检验？ 1 建模的理论依据可能不充分 2 统计数据或其他信息可能不可靠，3样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果 4可能违反计量经济方法的某些基本假定 8 各种检验的内容： ?经济意义检验