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无我期货短线交易概论 目录 一、 交易理念 二、 市场中的风险构成 三、 市场波动特征 四、 交易机会及交易策略 五、 市场中高手的共性 六、 技术研究的要点 七、 资金管理 八、 综述及交易系统框架设计 九、 交易模式 十、 交易规则及纪律 十一、 交易辅助支持 一、 交易理念 所谓交易理念，即是短线交易者自身对期货市场哲学层面的理解。一 般来说，这样的理念往往是交易者通过经历和体会后，深入思考而提 炼出来的对期货波动运行的实质的理性观点。 理念与系统化分析和交易的关系是： 理念是基础，系统化的分析和交易只有在充分的体会理念后才能实 现。当你形成了自己独有的对期货本质的理解后，接下来你的技术研 究和分析及交易的系统化就算是定了基调，一切都以理念为基础而展 开。由于本文是讨论短线，相关主题的分析和说明均是建立在短线这 一交易策略基础上的。那么就短线而言，我们应树立怎样的理念？ 我的体会 （理念）是： 期货的本质是多空双方的对决，当双方力量处于势均力敌时，处于平 衡状态；当某一方力量暴发时，形成有利于该方的连续运行，则形成 突破。概括之，两句话： 多空打架、平衡与突破 有人会问了，这两句话我都懂，可怎么和未来的分析和操作有效衔接 呢？我试着用推理的方式来说明一下。 先看我们上面说的理念，多空打架，平衡与突破。这句话看似简单， 其实它已经告诉我们，在未来的技术研究和系统化设计中，有效辩别 多空头及双方对抗时孰优孰劣，是分析和交易展开的基础。只有实现 有效辩别后，我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢， 明白什么时候该用，而避免了光有招而无法惯穿使用而造成思路和交 易的混乱。 由理念推论出，技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有 效辨别多空头双方的状态 （平衡与突破就是双方状态的具体表现）有 人说了，基本面的变化也能用来判断多空头力量的转换嘛。话是对的， 可这种分析方法和你的交易理念冲突了。且不说基本面的把握对于我 们普通交易者来说难度之大，咱们回过头看一下我们上面提的理念， 会发现：我们是通过市场的反映来帮助我们分析和交易的，而价格已 然将基本面、技术面以及市场参与各方的表现全部综合并直接显示出 来。 这段话我想说明什么呢？那就是，获利方法有很多，但究竟学习或研 究什么方法，必须是要服从你的理念，这样才能避免你在交易过程中 一会儿用这个招，一会用那个招，可能暂时你能获利，但长久来看， 你的交易已然谈不上什么系统化了，这一点为以后交易的不稳定埋下 隐患。这是危言耸听吗？你试想一下，当你形成自己的交易系统后， 当系统提示你交易时，脱离你理念基础上的其他分析方法必然会干扰 你对既定的交易系统提示的执行能力，造成交易的不确定。随便举个 例子，当系统要求你止损时，但因为基本面支持你的亏损头寸，考虑 到一般交易者都会有利已心理，你很有可能放弃对系统的执行。（说 明一下，这里引用的基本面分析，是作为独立于你理念外的分析方法 之一，以此来说明分析方法不能跳出理念的圈子，类似的情况如：与 你理念不相符的某某高手的技巧等，当发现某某方法与自己的理念不 相关或产生矛盾冲突时，选择将其丢弃或清除） 你既然是做短线，你关注的要点应该始终在辩别市场的状态并依此而 展开分析和操作。 小结： 1、价格最终反映了包括基本面，技术面及交易者本身所有的因素 2、分析方法必须服从理念，这是分析和交易实现系统化所必需的。 最后，以武侠小说里的功夫来比方理念与方法的关系，理念相当于是 内力，方法相当于剑术、拳法，内力够深厚，能把少林入门的长拳当 降龙十八掌来打；内力不够，九阴白骨爪只能帮别人挠痒痒。 二、市场中的风险 作为高风险行业，我们必须要清楚风险源在哪儿，这样我们才能有针 对性去避免它，控制它。只有控制了风险，才能最终实现有效盈利和 稳定盈利。提到风险，一般大家会想到的是市场的不确定，这仅仅是 一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。 看看我们身边的人，尤其是那些做短线的，他们钱是怎么赔的。（如 说明过程中列出具体人事，须知非人身攻击，仅作反面教材参考） 1、清凉海风 炒客03--05年间的高手，曾有日盈利50%的纪录，后 短短几天遭受重创。 原因：隔夜，重仓，赌方向 2、shcc-05炒客03年高手，半年10万到100万，05年至今处于 亏损状态。 原因：放弃熟悉的交易套路