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第二章 线性规划 1. 线性规划问题的提出 线性规划是运筹学中研究较早、方法较成熟的一个重要分支。在经济、管理、交通运输、军事等领域存在着广泛的应用。 线性规划研究的问题大体上可归为两类：一是：给出一定量的人力、物力、财力等资源，如何统筹规划这些有限资源完成最大任务；二是：对于给定的任务，如何运筹规划，合理安排，以最少资源来完成它。 线性规划要研究的两类问题中都包含有约束条件和目标函数。用数学的方式描述，规划的目的就是在给定的限制条件（或称约束条件）下，求目标函数的极值问题（包括极小值和极大值）。 线性规划的数学模型 线性规划模型的特征 决策变量 目标函数 约束条件 目标函数必须是决策变量的线性函数 约束条件必须是含决策变量的线性等式或不等式 线性规划的建模步骤 2.2 线性规划的图解法 2.3 线性规划模型的一般形式和标准形式 2.4 线性规划解的基本概念与性质 2.5 单纯形法原理 2.5.1 单纯形法的基本思路： 首先求出线性规划问题的一个初始基可行解； 判断其是否为最优解； 如果不是最优解，则转到一个使目标函数增长最快的相邻的基可行解； 再次检验，若是最优解则结束，否则重复上一步。 2.5.2 单纯形法原理 2.5.3单纯形法的步骤 求初始基可行解：找出线性规划的初始基变量，求出初始基可行解。 判断解的最优性：将目标函数表示为非基变量的函数，其中非基变量的系数就是非基变量的检验数。 求相邻的基可行解（使目标函数增长最快的）： 确定换入变量 确定换出变量：用换入变量在各约束方程中的正的系数去除相应约束方程右端的常数，在结果中选择最小的商，它所对应的约束方程中的基变量为换出变量。 旋转（转轴）运算：对约束方程组进行变换，先将换出变量所在约束方程中换入变量的系数(称为主元)化为1,然后利用加减消元法消去其他约束方程中的换入变量,从而使得变换后的每个约束方程只包含一个新的基变量,而且该基变量的系数为1。由此得到新的基可行解，再转到第2步。 2.6 单纯形法的计算 以x3,x4,x5作为初始基变量得到初始单纯形表如下所示： 以x3,x1,x5作为基变量得到第二张单纯形表如下所示： 以x3,x1,x2作为基变量得到第三张单纯形表如下所示： 合并的单纯形表 单纯形法计算过程 构造初始单纯形表 对标准化后的线性规划问题，首先找出初始基变量，构造初始单纯形表，其中检验数由（2.17）计算。相应地可以得到初始基可行解，基可行解的目标函数值。 最优性检验 若得到单纯形表中所有的检验数都小于或等于零，则该单纯形表给出的基可行解就是最优解，终止计算。否则进行下一步。 确定换入变量 选择最大的正检验数对应的非基变量为换入变量。 确定换出变量 若换入变量（更一般地，若某个正检验数对应的变量）所作列的系数均小于或等于零，则线性规划问题为无界解，终止计算。否则用换入变量所作列的系数去除b列的对应数，在除得的商中选择最小者对应的基变量为换出变量。 旋转运算 确定换入和换出变量后得到新的基变量，然后以换入变量所在列、换出变量所在行交叉处的元素为主元，通过矩阵的初等行变换（一般不使用交换两行的运算）将约束方程组增广矩阵中主元变换为1，主元列的其它元素变换为零。从而得到一个新的单纯形表。然后回到第2步。 例2.4 利用单纯形法求解下列线性规划问题 很明显可以以x4、x5作为初始基变量，得到初始单纯形如下： 例2.5 求解如下线性规划问题 例2.5的单纯形表 2.7 单纯形法的进一步讨论 例2.6 考虑如何求解线性规划问题 2.7.1 大M法 将人工变量在目标函数中反映出来得到如下形式的线性规划： 2.7.2 两阶段法 求解如下LP: 例如，将例1中的线性规划模型化为标准形式就是： 其中: 就是分别对第一、第二、第三个约束条件中添加的松弛变量。 例3 化如下的线性规划问题模型为标准形式。 目标函数 约束条件 变量 在本节，我们主要考虑模型具有标准形式的线性规划问题 （2.5） 定理2.1 线性规划问题的可行域如果不是空集，就一定是凸集。 在凸集中，如果一个点不位于其他两点为端点的线段的内部，则称其为该凸集的顶点。 例如上图中第一个凸集的A点，或第二个凸集的B点，分别是相应的凸集的顶点。 凸集是指一个非空集，并且以其中任意两个点为端点的直线段上的所有点都属于该集合。 线性规划问题的系数矩阵 总假定其秩等于其行数： 表明约束方程中的各个方程是相互独立的，意味着系数矩阵的各行是线性无关的。 线性规划问题的基： 矩阵 的秩等于m，意味着在矩阵 中存在着 的满秩子矩阵B，即其行列式不等于零： 。 且行列式不为零 我们将系数矩阵A的任意一个 的子