[管理学]第二章线性规划的对偶理论1-5.pptVIP

第二章 线性规划的对偶理论 第二章 线性规划的对偶理论 §1 对偶问题的提出 §2 对偶问题的基本性质 §3 对偶问题的经济解释——影子价格 §4 对偶单纯形法 §5 灵敏度分析 第二章 习题 本章学习要求 本章要求： 1．理解原问题与对偶问题。 2．了解对偶问题的基本性质。 3．了解影子价格。 4．掌握对偶单纯形法。 5．掌握灵敏度分析。 重点和难点：线形规划的对偶问题及对偶单纯形法；单纯形法的灵敏度分析。 §1 对偶问题的提出 一、对偶问题的实例 例1 资源合理利用问题 二、对偶问题的形式 对偶问题的一般式： 以例1、例2为例，原问题为： 例2.1 写出下面LP问题（P）的对偶问题（D） 若P的某个约束为“ = ”型 则D的相应变量为自由变量 若P的某个变量为自由变量 则D的相应约束为“ = ”型 简单推导过程： 课后思考 若P的某个变量为自由变量 则D的相应约束为“ = ”型 例2.2——非对称型对偶问题 原问题P与对偶问题D的关系表 例2.3 小结 1、对偶问题D 2、原问题P与对偶问题D之间的关系 ——对偶规则 3、根据对偶规则写出原问题的对偶问题 利用对偶规则写出对偶问题的建议 若LP为max型，则尽量化成(P)形式； 若LP为min型，则尽量化成(D)形式。 (等式、自由变量不用转换) 然后按照（P）、（D）的形式写出对偶 课后练习：P.66 第二章习题： 2 (1)(2)(3) 原问题P与对偶问题D的关系表 练习1 练习2 §2 对偶问题的基本性质 推论2.5：对于对称形式的(P)问题，如果有最优解，则在其最优单纯形表中，松弛变量 的检验数 的负值即为（D）问题的一个最优解。 (P)问题的初始单纯形表 §2 对偶问题的基本性质 二、对偶规划的求解 1、利用原问题的最优单纯形表求对偶最优解 根据推论２.４及２.５,对称形式的对偶问题，用单纯形法得到(P)问题的最优解的同时，也得到（D）问题的最优解。 例2.4 求如下LP问题的对偶问题的最优解 例2.5 求如下LP问题（例1.10）的对偶问题的最优解 例1.10 用大M法求解 2、利用互补松弛定理求对偶最优解 例2.6 求（D）的最优解 例2.7 求（P）的最优解 §3 对偶问题的经济解释 ——影子价格 这说明yi是右端项bi每增加一个单位对目标函数z 的贡献。 对偶变量的值 yi*所表示的第i种资源的边际价格，称为影子价格。 例2.8 影子价格在经营管理中的应用 ①影子价格表明了当前的资源配置状况，告诉经营者应当优先增加何种资源，才能获利更多。 ②影子价格又是一种机会成本。 若第 i 种资源的单位市场价格为mi ，当yi mi 时，企业愿意购进这种资源，单位纯利为yi－mi ，则有利可图；如果yi mi ，则企业有偿转让这种资源，可获单位纯利为mi－yi ，否则企业无利可图，甚至亏损。 ③利用影子价格分析新产品使用资源得经济效果，以决定新产品是否应该投产。 如在例2.8中，有一新产品，单件消耗三种资源数是(4,3,2), 则新产品的定价一定要大于(0,1,3) (4,3,2)T=9,才能增加公司收益。 ④利用影子价格分析现有产品价格变动时资源紧缺情况的影响。 ⑤利用影子价格可以帮助分析工艺改变后对资源节约的收益。 如在例2.8中，工艺改进使C资源节约2%，则带来得经济收益将是3×45×2%=2.7 注意: 以上得分析在最优基不变情况下进行的，最优基有变 化时，在第5节灵敏度分析中介绍。 §4 对偶单纯形法 定义 2.2 正则解、正则基 原问题（P）的一个基本解 x=(B-1b，0)T 对应的检验数向量满足条件： ?=(?B, ?N)=(0,cN - cBB-1N) ≤0，则称x为（P）的一个正则解。 原问题（P）的正则解x与对偶问题（D）的可行解y是一一对应的，它们由基B所决定，称这一基为正则基。 对偶单纯形法的基本思想 在迭代过程中，始终保持对偶问题解的可行性（即保持正则解的正则性不变），而原问题的解由不可行逐渐向可行转化，一旦原问题的解满足了可行性条件，也就达到了最优解。 不需要把原问题化为对偶问题。 原始单纯形法的计算步骤 ①将线性规划问题化成标准型。 ②找出或构造一个m阶单位矩阵作为初始可行基，建立初始单纯形表。 ③计算各非基变量xj的检验数?j，若所有?j≤0，则