ch02微观经济学.ppt

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ch02微观经济学

第 2 章 关于优化的数学知识 优化数学 许多经济理论基于经济参与人寻求某个函数的最优值这个假定 消费者寻求最大化效用 厂商寻求最大化利润 本章介绍对于这些问题的一些共同的数学知识 单变量函数的优化 简单例子: 管理者希望最大化利润 单变量函数的优化 管理者尝试改变 q 寻找最大利润的位置 q1 to q2 的上升导致 ? 的上升 单变量函数的优化 如果产出增加超过 q*, 利润将会下降 q* to q3 的增加导致利润 ? 下降 导数 ? = f(q) 的导数是对于q 的微小改变量,??/?q 的极限 在一点的导数 在点 q = q1 的导数值可以记做 最大值的一阶条件 对于一个单变量函数,为了获得某个最大值点, 这点的导数一定是0 二阶条件 一阶条件 (d?/dq) 是最大值的 必要 条件, 但不是 充分 条件 二阶条件 这意味着,为了 q* 是最优值, 二阶导数 导数的导数被称为 二阶导数 二阶导数可以记做 二阶导数 (局部) 最大值的二阶条件是 求导数的一些法则 求导数的一些法则 这个规则的一个特殊情况是 dex/dx = ex 求导数的一些法则 假定 f(x) 和 g(x) 是x的两个函数,并且 f’(x) 和 g’(x) 存在 那么 求导数的一些法则 求导数的一些法则 如果 y = f(x), x = g(z) ,并且如果 f’(x) 和g’(x)都存在, 那么: 求导数的一些法则 一些链式法则的例子包括 利润最大化的例子 假定利润和产量的关系是 ? = 1,000q - 5q2 最大值的一阶条件是 d?/dq = 1,000 - 10q = 0 q* = 100 因为二阶导数总是-10, q = 100 是一个 全局最大值点 多变量函数 经济参与人的大多数目标依赖于多个变量 一个变量 (y) 依赖于一系列其他变量 (x1,x2,…,xn) 可以记做 偏导数 y 对于 x1 的偏导数记做 偏导数 偏导数的一个更加正式的定义是 计算偏导数 计算偏导数 偏导数 偏导数是其他条件不变假设的数学表达 表明了当其他影响保持不变的时候,一个变量的变化如何影响某个结果 偏导数 我们必须关注变量的单位 如果q 代表汽油需求数量 (单位是十亿加仑) , p 代表了每加仑的美元价格, 那么 ?q/?p 测量了每加仑汽油价格变化一美元,需求数量的改变量 (十亿加仑每年) 弹性 弹性测量了一个变量变化对于其他变量的比率效应 无单位 y 对于 x 的弹性是 弹性和函数形式 假设 y = a + bx + 其他项 在这种情况下, 弹性和函数形式 假设 y = axb 在这种情况下, 弹性和函数形式 假设 ln y = ln a + b ln x 在这种情况下, 二阶偏导数 偏导数的偏导数被称作 二阶偏导数 Young’s 定理 在一般条件下, 计算二阶偏导数的偏微分顺序不重要 利用二阶偏导数 二阶偏导数在许多经济定理中起到了重要作用 一个最重要的是一个变量自身的二阶偏导数, fii 表明 xi 对于 y 的边际影响(?y/?xi) 如何随着 xi 增加而变化 fii 0 表明了边际效应递减 全微分 假设 y = f(x1,x2,…,xn) 如果所有的 x 改变很小的单位, 对于 y 的总效应将会是 最大值(或最小值)的一阶条件 函数f(x1,x2,…,xn) 最大值 (或者最小值) 的必要条件是对于x微小变化的任意组合都有dy = 0 这个成立的唯一条件是 寻找最大值 假定 y 是x1和 x2的函数 y = - (x1 - 1)2 - (x2 - 2)2 + 10 y = - x12 + 2x1 - x22 + 4x2 + 5 一阶条件意味着 生产可能性前沿 前面的例子: 2x2 + y2 = 225 可以改写为: f(x,y) = 2x2 + y2 - 225 = 0 因为 fx = 4x 并且 fy = 2y, x 和 y 之间的机会成本替代是 隐函数定理 不是总可以从隐函数形式 g(x,y)=0 解出唯一的显函数形式 y = f(x) 数学家推导了必要条件 在许多经济应用中, 这些条件和最大值(或最小值)的二阶条件相同 包络定理 包络定理关注一个函数的参数改变之后,函数的最优值如何改变 利用一个例子可以很容易地了解这点 包络定理 假定 y 是 x 的函数 y = -x2 + ax 对于a 的不同取值, 这个函数代表了一族抛物线 如果a 取定一个值, 那么 y 变成仅仅是 x 的函数,同时可以计算使得y最大的x的取值 包络定理 包络定理 包络定理 假定我们感兴 y* 如何随着 a 变化 我们有两种方法可以做到这点 直接计算 y 的斜率 保持 x 在最优值不变,直接计算 ?y/?a 包络定理 为了计算函数的斜率, 我

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