对偶规划与灵敏度分析教材_课件.pptVIP

对偶规划与灵敏度分析; 对偶理论是线性规划的重要内容之一。对应于每个线性规划问题都伴生一个相应的线性规划问题。 ;对偶问题的提出 例1、某工厂生产甲,乙两种产品,这两种产品需要在A,B,C三种不同设备上加工。每种甲、乙产品在不同设备上加工所需的台时,它们销售后所能获得的利润,以及这三种设备在计划期内能提供的有限台时数均列于表。试问如何安排生产计划,即甲,乙两种产品各生产多少吨,可使该厂所获得利润达到最大。; 假设计划期内甲乙两种产品各生产 吨，; 现在从另一个角度来考虑该工厂的生产问题: 假设该厂的决策者打算不再自己生产甲,乙产品,而是把各种设备的有限台时数租让给其他工厂使用,这时工厂的决策者应该如何确定各种设备的租价。;由此可得两个对称的线性规划：;矩阵形式：; 可以得到另一个线性规划:　 称之为原线性规划问题的对偶问题, ;;;解:对偶规划:;例3 写出下列线性规划的对偶问题;　　本节讨论几条重要的对偶定理,这些定理揭示了原始问题的解和对偶问题的解之间的基本关系。 定理1:(对合性)对偶问题的对偶是原问题。 证明:设原问题为　　　　　　　　对偶问题为 　　改写对偶问题为　　　对偶问题的对偶为 ; 定理2:弱对偶定理 若　　是原(极小化)问题的可行解,　　是对偶(极大化)问题的可行解,那么 ;证明:由弱对偶定理,对于原始问题的所有可行解　　,都有　　　　　　　 因此　是原问题的最优解。 　同理,对于对偶问题的所有可行解 ,都有 所以 是对偶问题的最优解。 ;证明:设　　是原问题(min)的最优解,则对应的基Ｂ必有 　　　　　　　　　。 　若定义　　　　,则　　　　 , 　因此　　　　为对偶问题的可行解,而且　　　　　　　 ,由最优性定理,　　　　是对偶问题的最优解。 ;证明:设　　满足原问题(min)的最优性条件,则对应的基Ｂ必有 　　　　　　　　　。 　若定义　　　　 ,则　　　　 , 　因此　　　　　为对偶问题的基本可行解。 ;原问题与对偶问题可能出现的情况 (1)两者都有最优解,且最优值相等; (2)一个有可行解,但无界,则另一个无可行解; (3)两者都无可行解。;定理5：互补松弛定理 　　如果　　 分别是原问题(min)和对偶问题（max)的可行解，那么　 和 为最优解的充要条件是 　 通常称　　　　　　　　　　 为互补松弛条件。;例5、已知线性规划问题: 其对偶问题的最优解。 试用互补松弛定理找出原问题的最优解。; 假设计划期内甲乙两种产品各生产 吨，;;;　　影子价格的大小客观地反映了各种不同资源在系统内的稀缺程度。如果第i种资源供大于求，即在达到最优解时，该种资源没有用完，或松弛变量　　　，由互补松弛定理，在对偶最优解　　中，第i种资源的影子价格　　　。反之如果第i种资源的影子价格　　　，那么由互补松弛定理，原问题的第i个约束为严格等式，即　　　，这表明第i种资源已经用完，成为稀缺资源。 　　;设备;对偶单纯形法;例6 求解下列线性规划 min z=5x1+2x2+6x3 2x1 +4x2 +8x3 ≥24 4x1 + x2 + 4x3≥8 x1、x2,x3≥0;Cj;　　对偶单纯形法基变换的次序和一般单纯形法不同: 一般单纯形法首先由最大减少原则确定换入变量　　,然而用最小比值原则确定换出变量 。 　对偶单纯形法则是先将具有负分量的基变量 取出,作为换出变量,然后确定某个非基变量　　作为换入变量。其变换目的是在保持对偶问题可行性的前提下,使原问题的基本解向可行解靠拢。;对偶单纯形法的计算步骤如下:;例6 用对偶单纯形法求解下列线性规划 min z=5x1+2x2+6x3 2x1 +4x2 +8x3 ≥24 4x1 + x2 + 4x3≥8 x1、x2,x3≥0;Cj;最后一个单纯形表中,已得到一个可行的正则解,因而得到问题的最优解为 X*=(0,4,1)T 最优值为z*=14;例7 用对偶单纯形法求解 ;据此列出初始单纯形表,并施行对偶单纯形法迭代步骤如下: ;例8 用对偶单纯形法求解下列线性规划 min z=x1+2x2 x1 +x2 ≤4 2x1 +3 x2≥18 x1、x2≥0;灵敏度分析;灵敏度分析主要讨论如下二类问题: 数据集合在什么范围内波动将不影响最优解或最优基？? 若最优解发生变化,应如何找到新的最优解。;;若　是非基变量　的价值系数，　为其改变量，在最优表中检验数 发生变化。;　若　是某基变量　的价值系数，　　为改变量，在最优表中所有的非基变量检验数均发生了变化.