[财务管理]第二章 线性规划的对偶理论和灵敏度分析.pptVIP

运筹学 重庆师范大学经济与管理学院 熊膺 第二章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 一、对偶问题的提出 二、原问题与对偶问题 三、对偶问题的基本性质 四、对偶问题的经济解释—影子价格 五、灵敏度分析 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 一、对偶问题的提出 对偶是什么？ 对同一事物（或问题），从不同的角度（或立场）提出对立的两种不同的表述。 例如： 在平面内，矩形的面积与其周长之间的关系，有两种不同的表述方法。 （1）周长一定，面积最大的矩形是正方形。 （2）面积一定，周长最短的矩形是正方形。 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 线性规划问题也有对偶关系。 例2-1 设某工厂生产两种产品甲和乙，生产中需4种设备按A，B，C，D顺序加工，每件产品加工所需的机时数、每件产品的利润值及每种设备的可利用机时数列于下表 ： 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 解：设甲、乙型产品各生产x1及x2件，则数学模型为： 例2-1 现在从另外一个角度来考虑问题。 假设工厂不安排生产，而是出售材料，出租工时。问如何定价，可使工厂获利不低于安排生产所获得的收益，而且又能使这些定价具有竞争力？ 设A、B、C、D设备的机时价分别为y1、y2、y3、y4，从工厂考虑，在这些定价下的获利不应低于安排生产所获得的收益，否则工厂宁可生产，而不出售材料和出租工时。因此有： 设A、B、C、D设备的机时价分别为y1、y2、y3、y4，从工厂考虑，在这些定价下的获利不应低于安排生产所获得的收益，否则工厂宁可生产，而不出售材料和出租工时。因此有： 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 一、对偶问题的提出 对偶是什么？ 对偶问题：内容一致但从相反的角度提出的一对问题称为对偶问题。 二、原问题与对偶问题 根据上述，对线性规划的第i个约束条件确定对偶变量为yi（即对i种资源的估价），则线性规划问题的原问题与对偶问题个表达成如下的形式： 二、原问题与对偶问题 原问题： 将例2-1的两种线性规划模型用矩阵的形式表述出来，如下： 原问题的矩阵形式： 二、原问题与对偶问题 原问题的矩阵形式： 将上述线性规划的原问题和对偶问题进行比较可以看出 （1）原问题中的约束条件个数等于对偶问题中的变量数； （2）原问题中的目标函数的系数是对偶问题中约束条件的右端项； 将上述线性规划的原问题和对偶问题进行比较可以看出 （3）原问题中约束条件符号为“≦”，对偶问题中约束条件符号为“≧”； （4）目标函数在原问题是求最大值，在对偶问题则为求最小值。 我们将原问题和对偶问题的关系用下列表格的方式表示： 以上是依据经济问题推导出对偶问题，还可以用代数方法推导出对偶问题。 原问题和对偶问题是互为对偶的两个线性规划问题，已知一个问题就可写出另一个问题。 上面两种形式的线性规划称为规范形式。 规范形式（Canonical Form）的定义： 目标函数求极大值时，所有约束条件为≤号，变量非负； 目标函数求极小值时，所有约束条件为≥号，变量非负。 规范形式的线性规划的对偶问题亦是规范形式。 二、原问题与对偶问题 若给出的线性规划不是规范形式，可以先化成规范形式再写对偶问题。 例2-2：写出下述线性规划问题的对偶问题： 例2-2【解】 第一步：将所有的约束写成〝≥〞的形式 例2-2【解】 第二步：令4个约束条件对应的对偶变量为 其对偶问题为： 例2-2【解】 第三步： 并将第2、3两个约束条件合并成等式约束，有 非规范形式可能出现下列三种情形。（设原问题是求最大值） (1)第i个约束是〝≧〞约束，可直接判断出第i个对偶变量是〝≦0〞，且系数仍是原问题对应的系数。 非规范形式可能出现下列三种情形。（设原问题是求最大值） (2)第i个约束是〝 =〞约束，对应的第i个对偶变量无符号约束； 非规范形式可能出现下列三种情形。（设原问题是求最大值） (3)当xj ≦0，第j个对偶约束为〝≤〞约束,当xj无约束时，第j个对偶约束为〝 =〞约束。 假设原问题是求最小值，可以得出下列结论 (1)第i个约束是〝≤〞约束，可直接判断出第i个对偶变量是〝≦0〞。 (与原问题是求最大值不同) 假设原问题是求最小值，可以得出下列结论 (2)第i个约束是〝 =〞约束，对应的第i个对偶变量无符号约束； (与原问题是最大值的情形相同) 假设原问题是求最小值，可以得出下列结论 (3)当xj ≦0，第j个对偶约束为〝≥〞约束,当xj无约束时，第j个对偶约束为〝 =〞约束。 （与原问题是求最大值不同） 原问题与对偶问题的关系 练习 从简单的做！ 1、写出线性规划问题的对偶问题 练习 做一个稍微复杂的！ 2、写出线性规划问题的对偶问题 练习 做一个复杂的！ 3、写出线性规划问题的对偶问题 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 一、对偶问题的