[高等教育]概率论与数理统计 二维随机变量及其分布 课件.pptVIP

3.6 二维随机变量的函数的分布 类似单个离散随机变量函数分布的计算， 首先确定 Z = g(X,Y) 所有可能的取值 g(xi ,yj) ， 相应的概率是 pi j ；其次再把那些取相同值的 g (xi ,yj) 对应的概率相加。 1. 二维随机变量(X,Y)是离散型的情形 已知(X,Y)的联合分布，如何计算新的 随机变量Z = g(X,Y)的分布？ 例3.13 设两个独立的随机变量X与Y 的分布律为 求随机变量Z=X+Y 的分布律. 得 因为X与Y 相互独立,所以 解 可得 所以 根据联合密度 f(x,y) 计算一个二重积分， 得到 Z = g(X,Y) 的分布函数 FZ(z) ；把 FZ(z) 对z 求导则得出 Z = g(X,Y) 的密度函数 fZ (z) 。 FZ (z) = P { g (X,Y) ≤ z } 关键问题是这个二重积分能够被计算 出来，或者能够被转化为二次积分的形式。 2. 二维随机变量(X,Y)为连续型的情形 连续随机变量和的密度公式 已知 X、Y 具有联合密度函数 f(x,y) ， 则 Z = X + Y 的概率密度函数是积分： 特别的，当 X、Y 独立时简化为： 由公式 解 例3.14 设两个独立的随机变量X与Y都服从标准正态分布,求Z=X+Y 的概率密度. ,