实验三B简单线性规划模型.docVIP

实验三 线性规划模型 I. 实验目的 1、了解线性规划的基本内容; 2、掌握用数学软件求解线性规划问题; II. 实验学时　2 III. 实验内容 *1、线性规划的基本算法。 2、用数学软件包求解线性规划问题。 3、建模案例：投资的收益与风险 一、线性规划的基本算法——单纯形法 1.线性规划的标准形式： = 0 其中目标函数和约束条件中都是线性函数 2. 线性规划的基本算法——单纯形法(参考运筹学教材) 用单纯法求解时，常将标准形式化为： 这里 二、用MATLAB优化工具箱解线性规划 模型：min z=cX 命令：x=linprog（c，A，b） 2、模型：min z=cX 命令：x=linprog（c，A，b，Aeq，beq） 注意：若没有不等式：存在，则令A=[ ]，b=[ ]. 3、模型：min z=cX VLB≤X≤VUB 命令：[1] x=linprog（c，A，b，Aeq,beq, VLB，VUB） [2] x=linprog（c，A，b，Aeq,beq, VLB，VUB, X0） 注意：[1] 若没有等式约束, 则令Aeq=[ ], beq=[ ]. [2] 其中X0表示初始点 4、命令：[x,fval]=linprog(…) 返回最优解ｘ及ｘ处的目标函数值fval. 例3.1 max 解 编写M文件xxgh1.m如下： c=[-0.4 -0.28 -0.32 -0.72 -0.64 -0.6]; A=[0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03;0.02 0 0 0.05 0 0;0 0.02 0 0 0.05 0;0 0 0.03 0 0 0.08]; b=[850;700;100;900]; Aeq=[]; beq=[]; vlb=[0;0;0;0;0;0]; vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)  例3.2 解: 编写M文件xxgh2.m如下： c=[6 3 4]; A=[0 1 0]; b=[50]; Aeq=[1 1 1]; beq=[120]; vlb=[30,0,20]; vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) 例3. 某厂每日8小时的产量不低于1800件。为了进行质量控制，计划聘请两种不同水平的检验员。一级检验员的标准为：速度25件/小时，正确率98%，计时工资4元/小时；二级检验员的标准为：速度15小时/件，正确率95%，计时工资3元/小时。检验员每错检一次，工厂要损失2元。为使总检验费用最省，该工厂应聘一级、二级检验员各几名？ 解 设需要一级和二级检验员的人数分别为x1、x2人,则应付检验员的工资为： 因检验员错检而造成的损失为： 故目标函数为： 约束条件为： 线性规划模型：  改写为： s.t. 编写M文件xxgh4.m如下： c = [40;36]; A=[-5 -3]; b=[-45]; Aeq=[]; beq=[]; vlb = zeros(2,1); vub=[9;15]; [x,fval] = linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) 结果为： x = 9.0000 0.0000 fval =360 即只需聘用9个一级检验员。 注：本问题应还有一个约束条件：x1、x2取整数。故它是一个整数线性规划问题。这里把它当成一个线性规划来解，求得其最优解刚好是整数：x1=9，x2=0，故它就是该整数规划的最优解。若用线性规划解法求得的最优解不是整数，将其取整后不一定是相应整数规划的最优解，这样的整数规划应用专门的方法求解。 精读下面模型： 投资的收益和风险 一、问题提出 市场上有种资产（i=1,2……n）可以选择，现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这种资产在这一时期内购买的平均收益率为，风险损失率为，投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的中最大的一个风险来度量。 购买时要付交易费，(费率)，当购买额不超过给定值时，交易费按购买计算。另外，假定同期银行存款利率是，既无交易费又无风险。（=5%） 已知时相关数据如下： （%） （%） （%） （元） S