中国金融机构操作风险损失报告.pdfVIP

高翔 2012 年中国金融机构操作风险损失报告 gapt418@ ; 2012 年中国金 融机构操作风 险损失报告 科德中国操作风险数据库 高翔，博士，助理教授，硕士生导师，CFA ，FRM ， CAIA，FAIQ(CII)，上海财经大学国际工商管理学院 以商业银行为代表的中国金融机构，长期以来对信 用风险和市场风险倾注了更多注意。随着重大操作 风险损失事件接二连三的发生，金融市场参与者和 监管当局已经意识到了度量和管理操作风险的重要 性，本文基于1987 年至2012 年中国金融行业操作风 险损失事件的调查，对我国操作风险管理的现状进 行了定性和定量的详细分析。 w w w . c o r d - o p r i s k . c o m 上 海 市 武 东 路 1 0 0 号 0 2 1 - 6 5 9 0 7 2 0 6 c o r d @ c o r d - o p r i s k . c o m g a p t 4 1 8 @ o u t l o o k . c o m 高 翔 g a p t 4 1 8 @ o u t l o o k . c o m 高翔 2012 年中国金融机构操作风险损失报告 gapt418@ ; 目录 一、序言3 二、操作风险概论以及研究现状4 （一）《巴塞尔新资本协议》4 （二）操作风险的定义4 （三）操作风险的分类4 （四）操作风险的特点5 （五）操作风险的度量以及控制6 1．基本指标法（Basic Indicator Approach ）6 2 ．标准法（Standardized Approach ）6 3 ．高级计量法（AMA ）8 三、操作风险在我国的现状定性、定量分析8 （一）1987 年-2012 年全国各地的损失数据综述8 1．年度综述8 2 ．按地区损失分布12 3 ．按金融业机构性质和机构级别损失分布16 4 ．银行资产总额与操作风险的关系22