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2018-03-08 发布于河南
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基于对偶变数法求解二重积分的新方法.pdf

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基于对偶变数法求解二重积分的新方法

第 29 卷第 2期佳木斯大学学报 ( 自然科学版 ) V o l. 29 N o. 2 2011 年 03 月 Journa l of Jiam usi U n iversity ( N atural Sc ience Ed ition) M ar. 2011 1008- 1402 ( 20 11) 02- 0292- 02 , ( , 6 10059) 依据对偶变数法求定积分的理论, 提出减小用蒙特卡罗方法求定积分的方差为目的的求解二重积分的新方法, 并通过一系列证明, 证明该方法的正确性. 最后通过数值模拟验证该方法对求解二重积分的精度明显高于其他的蒙特卡罗模拟方法. 同时该法的提出也对用数值计算求积分的精确性做出一定的贡献. 蒙特卡罗方法; 对偶变数法; 单调性; 负相关 O211. 5 A 2 0 , D[ g (X )] . 2 ( M onteCarlomethod ) [ 1] : g (x ) = 1 [f (x ) f ( 1- x) ], 2 , X ~ U(0, 1) g (X ) , . 1 E [g (X )] = {E [f (X )] E [f ( 1 - X )] } = 2 , . : , 1 . , D[ g (X )] = D[f (X ) f ( 1 - X )] 4 , 1 2 2 = [ 2Cov(f (X ),f ( 1 - X ) )] ( 1) 4 . f (x) (0, 1) , f (X ) f ( 1 1 - X ) , 0. Cov (f (X ),f ( 1 - X ) ) 2 = ( 1), / N, o( 1/ 1 2 2 2 2 D[ g (X )] = [ 2 2 ] =