[经济学]经济计量学的特征及研究范围.ppt

计量经济学 0绪论：经济计量学的产生和发展 经济计量学(Econometrics)一词是第一届诺贝尔经济学奖得主R.Frisch在1926年提出来的。英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 2003年的诺贝尔经济学奖获得者恩格尔 　恩格尔现为美国公民，1942年出生于美国纽约州的中部城市锡拉丘兹，1966年获美国科内尔大学物理学硕士学位，1969年在同一所学校获经济学博士学位。他在1980年代初期创立的“有条件的异方差自回归模型AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity”，简称ARCH模型，能精确地获取很多时间数列的特征，并对能把随时间变化的变动性进行统计模型化的方法进行了改进。瑞典皇家科学院认为他“不仅是研究人员学习的光辉典范，而且也是金融分析家的楷模，不仅为研究人员提供了不可或缺的工具，还为分析家们在资产定价和投资组合风险评估方面找到了捷径”。 2003年的诺贝尔经济学奖获得者格兰杰 格兰杰1934年出生于英国威尔士的斯旺西，现为英国公民。他1955年获英国诺丁汉大学颁发的首批经济学与数学联合学位，1959年在该校获博士学位。1974年移居美国，现为美国圣迭戈加利福尼亚大学经济学院荣誉经济学教授。据瑞典皇家科学院介绍，格兰杰对经济学研究的一大杰出贡献是，发现非平稳时间序列的特别组合可以呈现出平稳性，从而可以得出正确的统计结果。格兰杰的发现对研究“财富与消费、汇率与物价水平，以及短期利率与长期利率之间的关系”都具有非常重要的意义。 早在20世纪20年代，一部分经济学者已经不满足于对经济学的定性研究，认为：经济理论不设法定量测度不同影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结论”。 1. 经济计量学的特征及研究范围 什么是经济计量学 为什么要学习经济计量学？ 经济计量学的方法论（重点） 本课程的内容结构 什么是经济计量学 经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经济计量学是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学技术之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。 为什么要学经济计量学 经济计量学是一门有其自己研究方向的独立学科。 经济计量学是依据观测和实验，对大多数经济理论给出经验和解释。 经济计量学有不同于数理统计分析的特殊方法。 学习经济计量学有实用性。 计量经济学之今日 今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。 计量经济学在西方国家经济学科中的地位 计量经济学属于西方经济学体系。著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道：“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。” 2经济计量学的方法论 理论和假说的陈述 收集数据 建立数学模型 建立统计或经济计量模型 经济计量模型参数的估计 检验模型的准确性；模型的假设检验 检验来自模型的假说 运用模型进行预测 理论或假说的陈述 所研究对象在经济理论的阐述是怎样的。 如：在劳动经济学中，关于经济形势恶化对人们工作意愿的影响有两个对立的假说： A：受挫-工人假说 B：增加-工人假说 劳动力参与率的增加或减少依赖于两种假说的力量对比。 收集数据 建立数学模型 例：美国１９８０－１９９６年间城市劳动力参与率（ＣＬＦＰＲ） 、城市失业率（ＣＵＮＲ）与真实的小时平均工资（ＡＨＥ８２）资料如下 为了观察 CLFPR 与 CUNR 变 动 关 系，首 先 我 们 作 散点图 建立统计或经济计量模型 上面建立了劳动力参与的纯数学模型。但变量之间的关系往往是不确切的，还有许多其它因素的影响，因此建立模型： Y = B1+ B2X + 线性回归模型 Y：应变量（被解释变量） X：自变量（解释变量） ：随机误差项，包括所有其它因素的影响