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动态规划 南京航空航天大学经济与管理学院 教授、博士生导师 管理科学与工程系主任 iamdangyg@163.com 第三章 动态规划 3.1 动态规划的基本概念和方法 基本概念与名词解释 最优化原理与动态规划的基本方法 3.2 动态规划模型的建立与求解步骤 建立动态规划模型的基本要求 动态规划的求解步骤 3.3 动态规划的应用举例 定价问题 资源分配问题 生产存储问题 名词解释 例3-1 某公司欲将一批货物从城市A运到城市E去，如图所示，走哪条路线最好？ 最优化原理 一、R.Bellman最优化原理： 作为整个过程的最优策略，无论过去的状态和决策如何，对前面的决策形成状态而言，余下的诸决策必构成最优策略。 即：若M是从A到B最优路线上的任一点，则从M到B的路线也是最优路线。 第二节 动态规划模型的建立与求解步骤一、建立动态规划模型的基本要求 将问题划分成若干阶段。有的问题阶段性很明显，有的则不明显，需要分析后人为假设。 确定各阶段的状态变量，并给出状态转移方程，状态转移方程的形式应当与递推顺序一致。 状态变量应当满足无后效性要求。 明确指标函数，给出最优函数递推方程，递推方程的形式应当与递推顺序一致。 二、动态规划的求解步骤 正确划分阶段。 确定状态变量和决策变量，并给出状态变量和决策变量的可行集合。 确定求解的递推顺序，给出状态转移方程。 确定阶段、子过程(子策略)的指标函数，确定最优值函数的递推方程和边界条件。 递推求解。 与递推过程反向求出最优策略(最优决策变量值系列)和最优状态变化路线。 例2：求图中A到F的最短路线及最短路线值。 第三节 动态规划的应用举例 定价问题 资源分配问题 生产存储问题 一、定价问题 某公司考虑为某新产品定价，该产品的单价拟从每件5元、6元、7元和8元这四个中选取一个，每年允许价格有1元幅度的变动，该产品预计畅销五年，据预测不同价格下各年的利润如表3-1所示。 表3-2 每年预计利润额 建立数学模型 按年划分阶段，k=1,2,...,5 每阶段的状态变量为本年(上一年已确定)的价格，状态变量的可行集合Sk=(5,6,7,8)。 决策变量为每年依据当年价格为下一年度决定价格，根据题意决策变量的可行集合是： 采用逆序算法，因此状态转移方程是 最优值函数递推方程为 进行各阶段的计算 采用逆序法，设 当k=5时，S5=(5,6,7,8)，由表3-1得到 当k=4时， S4=(5,6,7,8)，由递推方程 得 继续求解 同理得其它各阶段的最优解 反推得最优路线 按照与求最优值函数方向相反的顺序求最优状态路线：最优决策变量。即从第一年单价应为8元开始，向后推算。 得第二年定价8元，第三年定价7元，第四年定价6元，第五年定价5元。 最大利润值为92万元。 也可用决策图求解 二、资源分配问题 某公司将5台加工中心分配给甲、乙、丙、丁四个工厂，各工厂得设备后可产生如表3-2所示的利润，应怎么分配设备可使公司总利润最大？ 建立数学模型 按工厂次序划分阶段，k=1，2，3，4 状态变量为各阶段可用于分配的设备总台数 决策变量是分配给第k工厂的设备数 采用逆序算法，状态转移方程 最优值函数递推方程 第4阶段的最优解 当k=4时，S4=(0,1,2,3,4,5) 第3阶段的最优解 当k=3时，S3=(0,1,2) 第3阶段的最优解（续） 当k=3时，S3=3 第3阶段的最优解（续） 第3阶段的最优解（续） 第2阶段的最优解 当k=2时，S2=(0,1,2) 第2阶段的最优解（续） 第2阶段的最优解（续） 第2阶段的最优解（续） 第1阶段的最优解（续） 反向求最佳状态路线 三、生产存储问题 某公司生产并销售某产品。根据市场预测，今后四个月的市场需求量如表3-7所示。 三、生产存储问题 某公司生产并销售某产品。根据市场预测，今后四个月的市场需求量如表3-7所示。 已知的其它条件 已知生产一件产品的成本是1千元，每批产品的生产准备成本是3千元，每月仅能生产一批，每批6件。每件存储成本为0.5千元，且第一个月初无存货，第四个月末的存货要求为零。求最优生产计划。 设第k月的生产量uk，存储量为Sk,则总成本为 建立数学模型 以月划分阶段，k=1,2,3,4 各阶段决策变量为该阶段生产量uk，状态变量为该阶段存储量Sk。 采用逆序算法，则状态转移方程为 最低成本递推公式是 第四阶段的最优解 当k=4时，d4=4,因第四阶段末无存货，因此S4=(0,1,2,3,4) 第三阶段最优解 当k=3时，由于