计量经济学_第六章_自相关教材教学课件.pptVIP

引子:t检验和F检验一定就可靠吗?;检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统计量较大，说明居民收入 对居民储蓄存款 的影响非常显著。同时可决系数也非常高，F统计量为4122.531，也表明模型异常的显著。 但此估计结果可能是虚假的，t统计量和F统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么? ; 本章讨论四个问题： ●什么是自相关 ●自相关的后果 ●自相关的检验 ●自相关性的补救;第一节 什么是自相关;第一节 什么是自相关;计量经济学;一阶自相关系数 ;二、自相关产生的原因;原因4－蛛网现象;如果模型中省略了某些重要的解释变量或者模型函数形式不正确，都会产生系统误差，这种误差存在于随机误差项中，从而带来了自相关。由于该现象是由于设定失误造成的自相关，因此，也称其为虚假自相关。 ;例如，应该用两个解释变量，即: 而建立模型时，模型设定为: 则 对 的影响便归入随机误差项 中，由于 在不同观测点上是相关的，这就造成了 在不同观测点是相关的，呈现出系统模式，此时 是自相关的。; 模型形式设定偏误也会导致自相关现象。如将 形成本曲线设定为线性成本曲线，则必定会导致自相关。由设定偏误产生的自相关是一种虚假自相关，可通过改变模型设定予以消除。 自相关关系主要存在于时间序列数据中，但是