社会保险精算原理第一章_寿险精算基础教材教学课件.pptVIP

第一章 寿险精算基础 1 本章重点 年金现值和终值的计算 生存函数和生命表函数 多减因表基本函数等 2 1.1利息理论 在经济活动中，资金的周转使用会带来价值的增值。资金周转使用时间越长，实现的价值增值就越大。同时，等额的货币在不同时间上，由于受通货膨胀的影响，其实际价值也不同。因此转让货币使用权应得到与放弃这个使用机会时期长短相应的报酬，利息正是借入资本需要支付的使用代价，或者是出让资本使用权得到的报酬。利息的计算与累积函数的形式、利息的计息次数、投资时期长短等有关。 3 1.1.1利息基础函数 累积函数 利息率 单利和复利 现值和贴现率 名义利率和名义贴现率 利息力 4 1.1.2 年金 年金是收付款的一种方式，它是每隔一个相等的间隔的一系列固定数额的收付款方式。年金现值是一系列收入款在期首的值，n年内每年一元期首付的年金现值以 表示： 5 永续年金 6 永续年金是收付时期没有限制，每隔一个间隔永远连续收付的年金，相当于前面定期年金当时期n趋于无穷大时的值。每年一元期末付永续年金现值为： 变额年金 7 变额年金是每次收入额不等的年金，实际中通常有两种常见的变额年金，每次收入额等差递增和等比递增。如果在n年定期内，第一年末收付1单位元，第二年末收付2单位元，以后每次比上一次递增1单位元的期末付年金现值为： 1.2 生命表 生命表是研究人口死亡规律的有力工具，它用表格的形式简单清楚地表述了同时出生的一组人以怎样的死亡率陆续死亡的全部过程。 8 生存函数 11 生命表描述了人口在整数年龄上存活和死亡的规律，但实际上年龄是人出生后存活时间的度量，它是一个连续随机变量，如果设新生儿未来存活时间或者说新生儿的死亡年龄为X，它是一个连续的随机变量，其分布函数为： F(x)=Pr(X≤x) ；s(x)=1- F(x)=Pr(Xx) （x≥0） 它是新生儿活到x岁的概率，以概率表示为xp0，s(x)称为生存函数。 x岁余寿的生存函数 12 以(x)表示年龄是x岁的人， (x)的余寿以连续随机变量T(x)表示，其概率分布函数为： G(t)=P r[T (x)≤t] （t≥0） 它正是x岁的人在t时间内死亡的概率tqx T(x)的存活函数为： 1-G(t)=Pr[T(x)t]，（t≥0） 它正是x岁的人在t时间内存活的概率 tpx x岁整值余寿的概率函数 13 在寿险精算中，年龄变量通常取整数，它实际上是上述T(x)的整数部分。这里定义K(x)为T(x)的整数部分，即 K(x)＝k， 当k≤Ｔ(x)k+1时，k=0,1,2…… 它是(x)未来存活的整数年数，称为(x)的整值余寿，其概率分布函数为： Ｐr[K(x)=k]=Pr(k≤Tk+1)=kpxqx+k 死亡力 14 死亡力是描述瞬间死亡水平的指标，定义为： 整值平均余寿与中值余寿 15 x岁的整值平均余寿是指x岁未来平均存活的整数年数，不包括不满一年的零数余寿，它是整值余寿随机变量K(x)的期望值，以ex表示 中值余寿是(x)的余寿T(x)的中值，（x）在这一年龄之前死亡和之后死亡的概率均等于50 %，以m(x)表示x岁的中值余寿，则Pr[T(x)≤m(x)]= Pr[T(x)m(x)]=1/2 1.2.3选择生命表和终极生命表 在保险精算中反映被保险人死亡规律的经验生命表与人口生命表是不同的，保险只提供给符合健康标准的人，因此，在年龄相等时，有理由认为刚买保险的人比已经买若干年保险的人死亡率更低。因此，在对被保险人依一定的健康标准加以选择后，一组被保险人的死亡率不仅随年龄而变动，而且随已投保年限长短变动。依据选择效果已经消失后的死亡率资料编制的生命表称为终极表，显然，在同一年龄上终极表的死亡概率更高。 16 1.2.4非整数年龄存活函数的估计 死亡均匀分布假设 死亡力恒定假设 巴尔杜奇(Balducci)假设 17 1.3多减因表 1.3.1基本函数 1.3.2减因力 1.3.3联合单减因表 18