概率论与随机过程----第五讲.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 第二节 可测函数的结构 和运算性质 可测函数的结构和运算性质的研究与可测函数的积分有密切关系，而可测函数的积分的特殊情形就是随机变量的数学期望。 一、可测函数的结构性质 首先定义(?,?)上几类基本的可测函数如下： 定义2.2.1 （1）若A??，则称函数 定理2.2.1 (?,?)上的示性函数、简单函数和初等函数均为(?,?)上的可测函数。 证明：只须证明初等函数是可测的。 对任一B? ?~(1) ，有： 定理2.2.2 关于实可测函数，有： （1）可测函数是简单函数列的极限； （2）可测函数是初等函数列的一致极限； （3）有界可测函数是简单函数列的一致极限； （4）非负可测函数是非负不减简单（或初等）函数列 的极限（或一致极限）。 证明：（1）对任意的正整数n，令： 定理2.2.2 关于实可测函数，有： （1）可测函数是简单函数列的极限； （2）可测函数是初等函数列的一致极限； （3）有界可测函数是简单函数列的一致极限； （4）非负可测函数是非负不减简单（或初等）函数列 的极限（或一致极限）。 证明：（2）对任意的正整数n，令： 定理2.2.2 关于实可测函数，有： （1）可测函数是简单函数列的极限； （2）可测函数是初等函数列的一致极限； （3）有界可测函数是简单函数列的一致极限； （4）非负可测函数是非负不减简单（或初等）函数列 的极限（或一致极限）。 证明：（3）f 有界，则存在M0，使： 定理2.2.2 关于实可测函数，有： （4）非负可测函数是非负不减简单（或初等）函数列 的极限（或一致极限）。 证明：（4）若f 非负可测，则（2.2.2）和（2.2.3）变成: 由前面的讨论可以看出，非负可测函数有特殊的结构性质，下面试图用非负可测函数来表示一般的可测函数。 定义2.2.2 设f 是?上的实函数，记： f +(?)=max{f (?),0} f -(?)=max{-f (?),0} 分别称f +， f -为f的正部和负部。 定理2.2.3 实可测函数的正部和负部都是可测函数，因而任何实可测函数可表示为两个非负函数之差。 证明：只证实可测函数的正部 f +为可测函数 二、可测函数的运算性质 设{fn}是定义在?上取值于R~(1) 的函数列，对于取定的? 定理2.2.4 设fn 是定义在（?,?）上的实可测函数列，则： 推论 如果可测空间（?,?）上的简单函数列的极限存在，则它是（?,?）上的可测函数。 可测函数的结构性定义： （?,?）上的简单函数列的极限函数称为（?,?）的可测函数；（?,?）上的一致收敛的初等函数列的极限函数称为（?,?）的可测函数。 下面设法证明一个非常重要的结论：连续函数是可测函数。 定理2.2.5 设g是定义在R~(1) 的某一子集D上的函数，并且它在D上沿D连续，则g是可测空间（D,D? ?~(1) ）上的可测函数，其中D? ?~(1) ={DB：B? ?~(1) }。 证明： 将R~(1) 分成可列个互不相交的长度为1/2k的小区间，及集合{+?}和{-?}，分别表为： 下面讨论可测函数关于代数运算的性质： 定理2.2.6 设fk，k=1,2,…n是（?,?）上的实可测函数,且对每个???，（ f1(?),… fn(?)）?D ?R~(n) ，g是沿D连续的函数，则g( f1,… fn)是（?,?）上的可测函数。 证明：略（见教材P30），只需注意连续函数其实是可测映射，则用定理2.1.4的结论显然得结论。 推论1 设f，g是可测空间（?,?）上的实可测函数，则f+g，af（a是任意实数），fg，f/g均是（?,?）上的实可测函数。 推论2 若g是（ R~(n) , ?~(n) ）上的连续函数，则g是一Borel可测函数。 关于随机变量有如下结论： 定理2.2.7 设g是R~(n)上的连续函数且取有限值， ?1,… ?n 是（?,?,P）的随机变量，则g(? 1,… ? n)也是（?,?,P）的随机变量。 定理2.2.8 设?，?是（?,?,P）的随机变量，且P{?=0}=0，则?/?与一随机变量几乎处处相等。 第三节 随机变量及其分布 一、随机变量的分布和分布函数 下面讨论n维随机变量的分布和分布函数的关系，为了方便我们记 是一个n维的向量。 定义2.3.1 ξ是定义在(Ω, ?,P) 上的n维随机变量，对