大成基金管理有限公司基金托管人.doc

大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2017年第4季度报告 2017年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2018年1月20日  基金产品概况 基金简称 大成定增灵活配置混合 场内简称 大成定增 交易代码 160921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月19日1,005,616,196.89份 转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上，主要采用多策略投资于股票，追求基金资产的长期稳健增值。300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日2017年12月31日1.本期已实现收益 14,664,900.96 2.本期利润 -661,903.923.加权平均基金份额本期利润 -0.00074.期末基金资产净值 1,005,850,506.225.期末基金份额净值1.000 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-0.10% 0.62% 2.88% 0.48% -2.98% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2016年8月19日生效，截至报告期末，本基金合同生效已满一年。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末，本基金投资顺丰控股（002352）因定增股票估值方式变更，导致单个股票的投资比例被动超标。除此之外，报告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴军先生本基金基金经理，研究部副总监2016年8月19日- 6年 金融学硕士。证券从业年限6年。2011年6月加入大成基金管理有限公司，历任研究员、行业研究主管、大成价值增长基金经理助理，2015年5月21日至2015年7月23日任大成优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2015年7月24日起任大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2016年8月19日起任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任研究部副总监。具有基金从业资格。国籍：中国。 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 785,440,761.65 77.93 其中：股票 785,440,761.65 77.93 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 222,241,796.50 22.05 8 其他资产 153,149.44 0.02 9 合计 1,007,835,707.59 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 536,065,844.67 53.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,249,669.77 2.21 E 建筑业 - 0.00 F