(精选)金融时间序列模型第一章金融与统计基础课件.pptVIP

金融时间序列模型 统计基础 概率统计概念回顾 什么是随机变量 什么是随机变量的累积分布函数： F(x)=P(X≤x) 正态分布： X~N(?, ?2) 对数正态分布 如果某随机变量X取自然对数之后服从正态分布LN(X)=z~N（?z，?z2），那么该随机变量X服从对数正态分布。记为X~LNN（? z ，?z2 ）。 对数正态分布的均值： 对数正态分布的形状 分布图 对数正态分布的计算 例7：计算对数正态分布的概率 如果LN(X)~N(0,(0.1)2) 那么P(X0.9)的概率？ P(X0.9)＝ P(LN(X)LN(0.9)) P(zLN(0.9))=0.6469 统计概念回顾 随机变量的期望： ? =E(X) 随机变量的方差： ?2=E[(X- ?)2] 矩k-阶矩E(Xk),k-阶中心矩E[(X－?)k] 偏度：S=E[(X-?)3/?3] 峰度：K＝E[(X-?)4/?4] 偏度 S=0 S0 S0 均值＝中位数 均值中位数 均值中位数 峰度 K=3 K3 K3 正态分布的峰度＝3 基本的统计概念 尖峰分布主要强调分布尾部的特点。尾部