计量经济学-8章：模型中的特殊解释变量.pptVIP

第8章 模型中的特殊解释变量 随机解释变量 滞后变量 虚拟变量 时间变量 §8.3 虚拟变量 一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量引入的注意事项 三、虚拟变量的引入方式 一、虚拟变量的基本含义 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等。 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。 概念：根据定性因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，这类变量称为虚拟变量（dummy variable），记为D。 例如，反映文化程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 概念： 含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： 二、虚拟变量引入的注意事项 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果一个定性变量有m个属性类别，则在模型中只引入m-1个虚拟变量。 否则，如果引入m个虚拟变量，则当模型中含有截距时，就会产生完全的多重共线性。 例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： 则冷饮销售量的模型为： 在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量： 关于虚拟变量的注意事项（P188） 三、虚拟变量的引入方式 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 几何意义： 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 2. 乘法方式——测量斜率变动 斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来测度。 例如 这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为： 4. 分段线性回归 在经济发生转折时期，可通过建立分段的线性回归的虚拟变量模型来反映。 例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明显不同。 OLS法得到该模型的回归方程为： 则两时期进口消费品函数分别为： THIS IS  THE END! THANK YOU A LOT! 重庆工商大学经济贸易学院—张文爱 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄； 则因为完全多重共线性而无法估计模型。 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。 1. 加法方式——测量截距变动 企业男职工的平均薪金为： 假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 在该模型中，如果仍假定E(?i)=0，则 企业女职工的平均薪金为： ?0 ?0 +?2 例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。 如，设 消费模型可建立如下： 正常年份： 反常年份： 3、混合方式——当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。 则进口消费品的回归模型可建立如下： 这时，可以t*=1979年为转折期，以1979年的国民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量： 当tt*=1979年， 当t?t*=1979年，