期货公司程序交易管理规则0913----清洁稿.doc

期货公司程序化交易管理规则 （草 稿 0913） 第一章 总 则 第一条 【宗旨和依据】为加强程序化交易管理，规范程序化交易行为，维护市场交易秩序，防范市场风险，保护投资者合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货业信息安全保障管理办法》、《证券期货市场程序化交易管理办法》（制定中）等有关规定，制定本规则。 第二条 【基本原则】期货公司应当遵守法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定以及自律规则相关规定，审慎开展程序化交易管理工作，建立健全程序化交易业务管理及风险管理制度，防范程序化交易对市场正常交易秩序的冲击。 第三条 【定义】本规则所称程序化交易，是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令，且符合中国证监会认定标准的交易行为。 本规则所称程序化交易者，是指根据国家法律法规、中国证监会有关规定以及相关业务规则开立账户，从事程序化交易的自然人、法人、合伙企业、其他组织及证券期货投资产品。 本规则所称程序化交易系统，是指能够实现程序化交易功能的信息系统，包括： （一）期货公司自主开发、租用、购买的，由客户或公司资产管理业务使用的程序化交易系统； （二）客户自主开发、租用、购买的程序化交易系统。 第四条 【自律管理】中国期货业协会（以下简称“协会”）依据法律法规、中国证监会有关规定和协会自律规则，对期货公司程序化交易管理工作履行自律监管职责，并与相关监管机构、交易所和自律组织建立监管协作和信息共享机制。 第二章 基本要求 第五条 【管理制度】期货公司应当建立健全程序化交易者的信息申报与核查、程序化交易系统接入核查、风险识别及监测、指令审核、应急处置及报告、自查、责任追究和问责等制度。 第六条 【决策机制】期货公司应当建立程序化交易业务的决策机制，期货公司主要负责人对决策结果负责。 程序化交易系统应由总部统一控制、集中接入。未经审批，任何业务部门、分支机构、子公司不得私下接受程序化交易委托。 第七条 【合规审查机制】期货公司应当立健全程序化交易业务的合规审查机制，对程序化交易相关业务类型、业务风险等进行合规性审查。公司主要负责人和首席风险官应当在相关审查文件上签字确认。 第八条 【自查机制】期货公司应当每年定期开展程序化交易业务自查工作，形成自查报告并存档备查。自查工作中发现存在风险隐患的，应当制定整改方案，及时整改，并向协会报告。自查内容包括但不限于： （一）是否存在未经公司审核的程序化交易系统； （二）程序化交易开展的业务类型及基本情况； （三）程序化交易的业务合规性和系统安全性； （四）程序化交易开展业务的风险类型及隐患。 第九条 【了解客户】期货公司应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，严格审查程序化交易客户身份的真实性、交易账户及交易操作的合规性，了解客户资金来源，严格落实账户实名制、投资者适当性制度和反洗钱制度。 第十条 【保密义务】期货公司对程序化交易者及其交易信息承担保密义务。未经授权，不得以任何方式向其他机构或个人提供上述信息，法律法规规定和国家有权机关要求的除外。 第十一条 【档案保存】期货公司应当妥善保存本规则所涉及的相关信息和资料，保存期限不少于二十年。 第三章 接入管理 第十二条 【技术准备】期货公司开展程序化交易接入的，应当事先对公司技术系统性能、容量进行评估，确保具备足够的支撑能力，保障程序化交易及相关系统的持续稳定运行。 第十三条 【通道隔离】期货公司应当对程序化交易接入系统和非程序化交易接入系统进行交易通道隔离，对程序化交易配置专用交易通道，并设置单独的流量控制系统。 期货公司应当公平合理地分配交易通道，合理配置交易通道流量，不得为不同客户提供申报速度存在明显差异的服务。 第十四条 【直连限制】期货公司应当要求程序化交易系统通过公司自有的，具备验资、验券、持仓控制等风控功能的系统接入交易所交易系统，严禁将程序化交易系统直接接入交易所交易系统。 第十五条 【境外限制】期货公司应当要求程序化交易者不得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令，也不得将境内程序化交易系统与境外计算机相连接，受境外计算机远程控制。中国证监会另有规定的除外。 第十六条 【审计功能】期货公司应当完整记录程序化交易系统接入的相关信息。在程序化交易系统API中获取程序化交易系统的IP地址、MAC地址等信息，应当满足信息技术审计、监管部门现场检查及司法机构调查取证的要求。 第十七条 【报备与核查】期货公司应当按照证监会及交易所有关规定，督促程序化交易客户履行报备义务，期货公司应当对申报信息进行核查，并及时向相关交易所报备。对于报备信息不实或不履行报备义务的，期货公司应当拒绝其程序化交易委托。 期货公司资产管理业务使用程序化交易的，