第0部分：绪论幻灯片.ppt

* * 用虚拟变量表示定性数据 平行数据（Panel Data） 平行数据：同一个横截面单位，在不同时期的调查数据。是时间序列数据与截面数据的合成体。 例如，1978-1999年我国各省市城镇居民消费结构的调查资料。 样本数据的质量 （1）完整性（不能有遗失数据，必要时，采用插值技术补上） （2）准确性（准确真实且数据口径方面要符合建模要求） （3）可比性（将范围口径和价格口径调整一致） （4）一致性——同质性（样本与母体一致），用31个省市的数据作为全国总量模型的数据就违反了一致性 三、模型参数的估计（计量经济学的核心内容） 参数估计 计量经济理论模型设定以后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。 它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。 在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可利用的数据资料，选择适当的估计方法，例如最小二乘进行估计。 参数估计是一个纯技术过程，包括对模型进行识别（对联立方程而言）、估计方法的选择、软件的应用等。 参数估计的意义 参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 如上述凯恩斯消费模型，若参数b1的估计值=0.8，它不仅说明了边际消费倾向的实际内容，同时也证实了凯恩斯消费理论关于b1介于0-1之间的假定。 四、模型的检验 参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，提交使用前还需要进行检验。 模型必须通过四级检验，才能用于实际： 1 经济意义检验 2 统计检验 3 计量经济学检验 4 模型预测检验 1 经济意义检验 经济意义检验主要检验各个参数估计量是否与经济理论和实际经验相符 主要方法是将参数的估计值与设计理论模型时拟定的期望值进行比较 检验估计参数的符号、大小以及相互之间的关系，判断是否合理 煤炭行业生产模型 检验参数估计量的符号 煤炭企业生产函数模型（进一步检验参数估计量的大小） 职工家庭日用品需求模型（检验参数之间的关系） 2、统计检验 是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。 是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验。 主要方法有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验。 3、计量经济学检验 检验模型的计量经济学性质，即检验模型基本假设的满足程度、各种经济计量假设的合理性，以及模型总体结构预测能力的检验 主要检验准则：序列相关检验、异方差检验和多重共线检验 4、模型预测检验 预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于观察值以外的范围,即模型的所谓超样本性质。 具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计参数，检验两次估计结果的差异显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，预测值与实际值进行比较并检验差异显著性。 五、计量经济学模型成功三要素 理论、方法和数据，三者缺一不可。 理论——模型的灵魂和基础 方法——建立模型的手段和工具 数据——建立模型的原料——信息 所以，计量经济学家首先应当是经济学家，方法的水平是衡量成果水平的主要依据，数据是制约计量经济学发展的重要问题。 六、相关分析、回归分析和因果分析 相关关系：是指两个以上的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。是变量之间所表现出来的一种纯数学关系。 因果关系：是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。 具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系，而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。 七、计量经济学与电脑 必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。 目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。 本课程采用国家教育部推荐的Eviews软件进行案例教学。 要求同学们掌握EViews，比较熟练地使用它，并掌握EViews与其它Windows软件共享信息。 §1．3计量经济学模型的应用 1．结构分析 2．经济预测 3．政策评价 4．检验与发展经济理论 模型应用 经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。 模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。 经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。 1．结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。 结构分析研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。 进行经济系统定量研究的主要任务就是结构