决策理论与方法decision_3章节幻灯片.pptVIP

决策理论与方法-3/7 * 扩展型贝叶斯分析的一些说明 可能有多个贝叶斯规则。 扩展型比正规型更直观，也容易计算，故更常用 许多分析人员只承认扩展型1.π(θ|x)描述了试验后的θ的分布，比π(θ)更客观，因此，只要损失函数是由效用理论导出的(即考虑了决策者的价值判断、风险偏好)，在评价行动a的优劣时就应当用后验期望损失。2. r(π,δ)是根据π(θ)求出的，而用先验分布π(θ)来确定行动a并不一定适当。 决策理论与方法-3/7 * 信息的价值 完全信息的期望价值EVPI = min{Eπ[l(θ,a)] } – Eπ[min l(θ,a)] 采样信息的期望价值EVSI = min{Eπ[l(θ,a)]} – min{Eπ[El(θ, δ(x))]} 决策理论与方法-3/7 * 贝叶斯分析举例——无观察问题 农民选择作物问题，设某地旱年θ1占60%，正常年景θ2占40%; a1种植耐旱作物，a2种不耐旱作物，后果矩阵为: a1 a2 θ1 20 0 θ2 60 100 决策人的效用函数： u(y)=(1-e-0.02y)/0.865 决策理论与方法-3/7 * 解 I 令：l(y)=1-u(y) 决策理论与方法-3/7 * 解 II 作决策树 决策理论与方法-3/7 * 决策理论与方法-3/7 * 贝叶斯分析举例——有观察问题 决策理论与方法-3/7 * 贝叶斯分析举例——正规型分析 决策理论与方法-3/7 * 决策理论与方法-3/7 * 决策理论与方法-3/7 * 贝叶斯分析举例——扩展型分析1 决策理论与方法-3/7 * 贝叶斯分析举例——扩展型分析1 决策理论与方法-3/7 * 贝叶斯分析举例——扩展型分析2 决策理论与方法-3/7 * 贝叶斯分析举例——扩展型分析2 决策理论与方法-3/7 * 作业 /decision/exercise.doc 第一章 二（3） 第二章 三 第三章 四 第四章五（1，2） 决策理论与方法-3/7 * 一种具有部分先验信息的贝叶斯分析法 自学 决策理论与方法：3/7 孙文俊2008年12月6日wjsun@/decision/ 决策理论与方法-3/7 * 李丽云事件中的决策问题 谁是决策人？ 谁是决策支持人？ 决策过程 谁为李丽云的死负责？ 医院有错么？ 决策理论与方法-3/7 * 货币的效用——基本性质 单调递增且有界：愈多愈好；全世界财富总量不足$1017, u($10100)与u($1090)几乎无差异 x 较小(相对于决策人资产而言)时，u(x)近乎线性（也即风险中立） x0时u(x)通常是凹的；递减的边际价值； 风险厌恶 x0与x0的形状不同, 负债较多有追求风险的倾向 其他因素：个人资产、经济环境、收入预期、心理及健康状况等。 决策理论与方法-3/7 * 货币效用函数的构造 给定决策人的资产为w。 分x（货币）轴为三个区间：(-w, -w/2); (-w/2, 0); (0, w) (0, w)区间用确定当量法 (-w/2, 0)区间先用概率当量法，再用确定当量法 (-w, -w/2)同上 决策理论与方法-3/7 * 货币的效用曲线 i,效用函数是S型 ii,在一定范围内相对风险态度不变 iii,负债到一定程度以上有冒险倾向 决策理论与方法-3/7 * Friedmann-Savage 效用曲线(1948) w (-w, w) 区间是S型，风险态度为RA；0附近(-aw, aw), a0.1, RN。 xw, RP, 利益驱动。 (-, -w), RP, “债多不愁”。 决策理论与方法-3/7 * 第四章 随机性决策问题的决策准则 决策理论与方法-3/7 * 决策问题的表格表示——决策表 θ1 θ2 …… θj …… θn a1 x11 a2 …… ai xij …… am xmn 状态 行动 决策理论与方法-3/7 * 决策问题的表格表示——效用矩阵 θ1 θ2 …… θj …… θn a1 u11 a2 …… ai uij …… am umn 状态 行动 决策理论与方法-3/7 * 决策问题的表格表示——损失矩阵 θ1 θ2 …… θj …… θn a1 l11 a2 …… ai lij =-uij …… am lmn 状态 行动 决策理论与方法-3/7 * 损失矩阵PK决策树 对无观察(No-data)问题：用损失矩阵，直观、运算方便。 对有观察(with data)问题： 用决策树 决策理论与方法-3/7 * 决策问题的分类 确定型确知自然状态。运筹学问题。 严格不确定型(非确定型) 自然状态不确定，且各种状态的概率无法估计 风险型自然状态不确定，但各种状