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* 操作风险自评估（RCSA） 风险评估—RA 控制评估—CA 情景分析 风险与控制自我评估－RCSA 风险与控制评估—RCA 各类机构使用过与风险控制自我评估(RCSA)相类似的方法 至今，未形成RCSA的行业标准 * 基础的操作风险管理工具－自评估 了解身边的风险；发现问题，解决问题，促进制度和流程的优化 业务流程的参与者、活动的实施者采用一定的方法对业务流程、活动中存在的操作风险的状况以及控制活动的效果进行定性或定量评价的活动。 推动经营管理活动的主体承担责任、主动管理操作风险 促进健康的风险文化（机构关注风险收益平衡、人员关注身边的风险） 目的1 目的1 目的1 操作风险自评估（RCSA） * 风险地图（Risk Map） * ． ０.1万元 1万元 10万元 100万元 1% 0.1% 0.01% 0.001% ⑥ ② ⑧ ⑤ ③ ① ④ ⑦ ⑨ 风险地图示例 重点管理 不可接受 可以忽略 风险地图（Risk Map） * 关键风险指标（ KRI ） 关键风险指标是用来持续监测银行操作风险状况变化的工具 主要作用： 风险预警 突出变化，对银行的风险水平给出清晰的视图 动态持续监测控制的有效性 重要的KRI标准： 与关键风险的相关性—指标的变动可以揭示风险变化情况 可度量—能够利用现有资源和系统对其进行度量 * KRI（指标范例） 定义：人员流动率=当月离职员工人数/员工总人数 关键风险指标管理流程： 1.记录每月离职员工人数，并计算各月人员流动率。 2.设定门槛标准，如，人员流动率的门槛为10%，当超过此门槛标准时，相关机构应当引起关注并采取应对措施。 3.追综人员流动率趋势分析并形成图表(见下图)。 4.定期进行各关键风险指标的趋势分析，以下图为例，在3、4月时人员流动率超过设定门槛，机构应当查找原因并采取应对措施。 月份 人员流动率 * 业务持续性管理（BCM） 高频低损 规律性强,历史经验和损失数据对管理该类事件有帮助 可通过产品定价解决,如信用卡欺诈“业务成本” 高频高损 绝对不能发生 低频低损 可以忽略不计 低频高损 规律性不强，事前难以发现 发生频率 影响程度 * 2001年9月11日，恐怖份子袭击了纽约世界贸易中心，造成3栋塔楼倒塌，近3000人失踪和死亡。 德意志银行：93年开始风险分析，并建立了一整套完整的业务连续性计划（BCP），以应对突发事件或灾难；灾难发生后，德意志银行调动4000多名员工及全球分行的资源，短时间内在距离纽约30公里的地方恢复了业务运行；911后，员工和客户对德意志银行都更加有信心。 纽约银行：为自己的客户提供证券买卖服务；为集团内其他银行提供资金调拨服务（FR)；数据中心位于灾场附近；通讯线路全部中断；造成连锁反应；纽约银行声明，恐怖袭击破坏了部分计算机系统，一些分支机构被迫关闭，其第三季度的利润因此下降了33％。 业务持续性管理（BCM） * 2007年 8月15日，工行个人业务系统故障 。 2007年9月12—13日，沪中行银证转账系统故障。 2008年4月，由于中国移动系统问题对用户充值、话费查询及通话造成影响。 2008年1月—2月，贵州、湖南、湖北等省份遭遇20年罕见的雪灾，给银行正常运行带来影响。 2008年3月14日，拉萨打砸抢烧事件影响部分银行的正常经营。 业务持续性管理（BCM） * 业务持续性管理(Business Continuity Management，BCM): 当业务中断事件发生时，为确保关键业务能在一定时间内持续运营或及时恢复的一整套管理办法。 有效的业务持续性管理体系包括：政策制度与组织体系，需求分析，策略与资源的确定，预案制定，演练/维护/评估，培训。 业务持续性管理（BCM） * 操作风险管理与监管的稳健做法（2003.2） 银行应该制定应急和连续营业方案，以确保在严重的业务中断事件中连续经营并控制住损失。 业务持续性管理（BCM） * 董事会及高级管理层在业务持续性管理中的职责。 对业务中断事件进行具体计划。 制定业务恢复目标（RPO/RTO)。 事先明确包括跨过沟通在内的内外部沟通程序。 通过周期性的测试演练，保证业务持续性规划的有效性和持续改进。 金融监管机构对于业务持续性管理的检查 。 业务持续性的高级原则（2006.8） 业务持续性管理（BCM） 三、操作风险资本计量 * 操作风险计量 * ●第一支柱 资本充足率 =合格资本/[信用风险加权资本+12.5×(市场风险资本+操作风险)] ●操作风险资本的三种计算方法 基本指标法 标准法