SIMO系统最小二乘辨识估计量的统计特性.pdfVIP

17 卷第 6 期 重庆邮电学院学报( 自然科学版) Vol . 17 　No. 6 2005 年 12 月 Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications( Natural Science) Dec. 2005 文章编号 (2005)　　 SIMO 系统最小二乘辨识估计量的统计特性 1 2 唐加山 , 闫利超 ( 1. 南京邮电大学 应用数理系 ,江苏 南京 2 10003 ;2 . 南京邮电大学 信息工程系 ,江苏 南京 2 10003) ( ) 摘 　要 :系统辨识在系统工程 、自动化及控制等领域都起着非常重要的作用 。分析了单输入多输出 SIMO 系统的 辨识问题 ,讨论了用最小二乘方法所给出的估计参数的统计特性 ,从统计学的角度证明了估计参数是否具有无偏 性以及相合性等性质 ,另外还提出了一个关于有偏估计的猜想 。 关键词 :系统辨识 ; 最小二乘方法 ;无偏估计 ; 相合估计 中图分类号 :O23 1. 3 　　文献标识码 :A 2 2 分布, 其均值为 0 , 方差为 σ = σ, i = 1 , …, q 。 0 　引　言 v vi 2 　系统的最小二乘辨识方法 系统辨识在系统工程 、自动化及控制等领域都 [ 15 ] α α 起着非常重要的作用 。在一个具体的系统中 ,系 设系统理论模型的阶数为 m ≤n , ^ ij 是 ij 的估 统的结构和参数往往是未知的。为了认知系统 , 通 ( ) ( ) 计值, 则传递函数 H z 的估计值 H^ z 及辨识误差 常所采取的方法是观测一个已知的信号输入系统 , 定义为[ 6] 并观测系统的输出 ,