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財金風險管理理論、應用與發展趨勢 劉威漢編著 第三章相關數量工具之簡介 智勝文化事業有限公司製作 財金風險管理理論、應用與發展趨勢 劉威漢編著 本章大綱 第一節時間序列分析 第二節 copula 函數 第三節極值理論 第四節機率論 第五節線性迴歸分析、一般動差法與有效動差法 第六節極大熵原則 第七節模擬方法 第八節類神經網路 第九節資料探勘 第十節隨機微分方程式 第十一節線性規劃 第十二節動態規劃 智勝文化事業有限公司製作 財金風險管理理論、應用與發展趨勢 劉威漢編著 時間序列分析 其中技術可分為兩種：線性(linear)與非線性(nonlinear) 模型。 財物報酬序列通常被假設為微弱性穩定 (weakly stationary) ，亦即序列r 的平均值與便異數不隨時間變 t 動： E(r ) = μ與Cov(r , r ) = r 。如此， t t t －1 1 ∞ μ+ r Ψ ∑ a t t t i − i 0 E(r ) t μ ∀t ∞ Var(r σ) + Ψ 2 ∑ 2 ∀ t 0 t t i 0 智勝文化事業有限公司製作 財金風險管理理論、應用與發展趨勢 劉威漢編著 時間序列分析（續） 其中，{ at }為相互獨立與具有相同分配函數之無害雜 2 2 數 (white noise)序列，即E(a t) = 0 ，E(at ) = σa ，若t ≠s a a ψ ，則E( ) = 0 。係數 代表a 在 r 模型中之分量 t s i t －i t 相關性，其定義為： ∞ ψψ ∑ i i 1 + γl i 0 ρt ∞ l 0≥ γ0 1+ ψ2 ∑ i i 0 智勝文化事業有限公司製作 財金風險管理理論、應用與發展趨勢 劉威漢編著 自動迴歸移動平均模型 自我迴歸模型，級數