计量经济学教案第四章数理统计.docVIP

第四章 数理统计 案例4-1：人类天生的统计本能 在基因上，我们仍和未开化的土著人很接近。我们信念的形成，充满着迷信——即使今天也不例外，甚至尤以今天为甚。某一天，原始部落的某个人摸鼻子后不久，天开始下雨，于是他煞费苦心地发展出一套抓鼻子祈雨的方法。同样地，我们会把经济的繁荣归功于中央银行降低利率。或者一家公司的经营成功和新总裁走马上任有关。类似风马牛不相及的事件屡屡被我们扯上联系，并导致我们在人生的重要抉择关头步步踏错，先机尽失。我们所受的教育和文化，骗我们去相信科学和逻辑进入现代生活时，迷信就会自然消除。但是随着我们的智力与日俱增，随机现象却源源不绝而来，我们变得越来越迷信。 哈佛大学心理学家Skinner做过一个关老鼠和鸽子的笼子，笼子有个开关，鸽子可以用喙去操作。此外，有个电动装置会把食物送进笼子里。1948年，他以随机的方式送食物给非常饥饿的鸽子。随后他观察到鸽子表现出相当惊人的行为。它们根据内在根深蒂固的统计机制，发展出极其复杂、有如祈雨般的舞蹈行为；有只鸽子会对着笼中特定的一角有规律地摇头，另一只鸽子会以逆时钟方向转头。几乎每一只鸽子都发展出一种与获取食物联结起来的特别仪式，慢慢地固定到它们心里。 有那么一段时间，我迷上了炒股，每天早上搭黄色出租车去证券公司，有一天，不幸却搭上一辆红色出租车，司机还不知道他要去的地方，我试着要他从央行门口往南走，但他顽固地再往南多走了一个街区，我被逼得只好利用后门口进入证券公司，那一天，我操作的投资组合赚了很多钱，那是我年轻时最美好的一天。 隔天，一切如常，我在校门口等那辆出租车，前一天的红色出租车和那个顽固的家伙却不见踪影。真是不巧，因为我有个无法解释的念头，想要谢谢那天他对我做的好事，还想多给他一点钱。我好不容易等到一辆红色的出租车，上车后我告诉新司机载我绕到证券公司的后门，也就是前一天下车的那个地方。。。。 进了公司，迎面有个镜子，看着自己，发现仍然装着昨天那件沾了污渍的衬衣。我体内有另一个我，显然相信从这个入口上楼、装这件脏衣服、坐与前一天一样的车、走同样的入口与股票的市场走势之间有强烈的因果关系存在。我为自己的行为举止像个骗子，犹如扮演别人角色的演员一样而哑然失笑。 有些赌徒相信赌博的结果和某些身体动作之间有一些不自然的关联，据而发展出一些扭曲的行为。我出现了所谓的“赌徒的迷信”。虽然细微且难以察觉，却正在迅速累积。我们的心似乎一直想找出某种统计上的关联，在理性上我们知道这种统计关联是骗人的，因为样本很小。但是这种天生的统计本能，并没有因为我在假说检验上的专长而有所抑制。 ——纳西姆·塔勒布，《随机致富的傻瓜》，中信出版社 概率论是已知总体，即已知DGP或者分布函数，求随机变量取特定值或者落在特定区域内的可能性。而数理统计是未知DGP或分布函数，面对一个黑箱，根据从黑箱中取出的样本来推测黑箱中的DGP（或分布函数类型以及未知参数值）。 案例4-2：统计小史 1085年，《末日审判》（Domesday）统计了田地名称、拥有者、面积、可耕地面积、牛群数量、土地价值…….，但国王威廉没有将这些数据用于任何地方，900年来，他一直是研究的对象。 英国的格朗特（Graunt,1620-1674）对这样一个问题很感兴趣“谁活着？谁死了，为什么死了？”，他研究了死亡公告，分析了1604-1661年的数据（Natural and political observation mentioned in a following index and made upon the Bills of mortality），书中写道：“大多数人只是找找奇怪的事，看看离奇的死亡，仅此而已”。谋杀很受关注，但是格发现，在229250例死亡中，只有86人死于谋杀，谋杀不是死亡的主要原因。人们还认为，“瘟疫伴随着一个新王朝的开始”，格证明这种看法是错误的。由于他的开创性贡献，国王查理三世亲自举荐他加入皇家学会。 哈雷预言哈雷慧星将于1758年返回，他对天文着迷，个人拥有的仪器就足以成立一个天文台。他没毕业就到南大西洋的一个小岛上，准确地测量了300多颗恒星，还描绘了第一张世界海洋地图，标明了风向，其中包含的信息对每一位船长都有重要价值。他提问“40岁的男人再活7年的概率是多大”？并编出了第一张生命表，还资助牛顿出版了科学史上最有影响的著作《自然哲学的数学原理》。 费希尔（Fisher,1890-1962）是现代统计学的奠基人，1925年出版《研究工作者用的统计方法》，提出了随机化的实验设计。 休哈特（Shewhart,1891-1967）提出质量控制，戴明（Deming）将其发扬光大。 斯诺（Snow,1813-1858）将统计应用于流行病学，发现了霍乱与水源的关系。 一、问题的提出 天安门城楼到底有多高