南开大学经济学院计量经济学讲义.doc

目录 概论 第1章 统计资料（Data）的收集 第2章 统计资料的整理与分析 第3章 统计资料的综合 第4章 概率 第5章 随机变量及其数字特征 第6章 随机变量的概率分布 第7章 中心极限定理 第8章 统计抽样与抽样分布 第10章 参数估计 第11章 假设检验 第12章 方差分析 计量经济学 课名：计量经济学 课时：57学时（其中上机10-12学时） 应具备的知识： 经济学（政治经济学，宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根） 教材： 1．《计量经济》，张晓峒，出版社，200年。 2．《EViews使用指南》，，出版社，200OLS、GLS、WLS、2SLS法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等） 2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列模型，转换函数模型。） 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐近分布） 4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验）） 5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等） 6．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。 7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。面板数据模型。 8．蒙特卡罗模拟与自举。 课程特点： 理论与应用并重。阐明理论为主，不过分强调理论的证明与推导。培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。 经济计量学定义： 据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世（1676年）。conometrics）是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖得主弗里希（R.Frisch）于1926年仿照生物计量学（Biometrics）提出来的。随后1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了《计量经济学》杂志。我们应如何理解“计量经济学”的义？弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。” 后来美国著名计量经济学家克莱也认为：计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。计量经济学以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法以建立经济计量模型为主要手段，英文：Econometrics。 日文：計量经济学（けいりょうけいざいがく）。台湾：計量经济学。 中文：计量经济学，经济计量学。在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。 经济学（02）(应用经济学（0202）(数量经济学（020209）。 数量经济学中包括经济计量学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线 性规划，优化，决策理论和风险分析等）。 计量经济学自从20世纪30年代形成以来，发展很快，已在经济学科中占有很重要的地位，在经济领域得到了广泛的应用。尤其是近20年来计算机的飞速发展，使计量经济学的发展和应用又进入了一个新的阶段。 研究内容与目的： 经济计量学的研究内容与目的主要包括如下三个方面： 1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。 例1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。 1946-1998年中日两国的恩格尔系数序列见图1.1。用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）回归得模型如下： 中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t (1981-98)