Chap10-单目标决策分析.ppt

2. 利用期望值的极值进行决策 在风险型决策问题中，我们以期望效用值为标准来进行决策的。 在不确定型决策问题中，由于对各自然状态出现的概率一无所知，从而各方案的期望效用值也不能确定，只能依靠主观的标准进行决策。 对于概率排序型的决策问题，由于所知信息比不确定型决策问题要多，能求出期望值的取值范围，这个取值范围无疑要远远小于不确定型决策问题中的取值区间。因此，基于这个范围取值的决策自然更为可靠。 西安电子科技大学经济管理学院 方案 市场需求情况 畅销p1 偏好p2 稍差p3 滞销p4 A1 85 40 -2 -43 A2 54 37 11 -14 A3 24 24 12 0 保守的决策者：悲观准则 敢于承担风险的决策者：乐观准则 以前例为例说明如何进行分析。 如完全不知道市场情况，不确定型决策 西安电子科技大学经济管理学院 * 概率弱排序 max E(A) min E(A) A1 40 19 41 20 41 19 A2 37 24 34 22 37 22 A3 24 18 20 15 24 15 保守的决策者：悲观准则 敢于承担风险的决策者：乐观准则 若确定为概率弱排序， 乐观准则下确定型决策问题与概率弱排序决策问题的优势比较： 方案 市场需求情况 畅销p1 偏好p2 稍差p3 滞销p4 A1 85 40 -2 -43 A2 54 37 11 -14 A3 24 24 12 0 概率弱排序 max E(A) min E(A) A1 40 19 41 20 41 19 A2 37 24 34 22 37 22 A3 24 18 20 15 24 15 虽然所选结果与不确定时的结果相同，但不仅两者的根据不同，而且可以看出A1对A2的优势也不同：在不确定型决策中，A1对A2的优势是85:54，约高57％；而在概率弱排序的情形，A1对A2优势是41:37,仅高11％，优势已不明显。 西安电子科技大学经济管理学院 保守的决策者：悲观准则 敢于承担风险的决策者：乐观准则 若已确定为概率严排序， 西安电子科技大学经济管理学院 同样，我们也可按照上一节中介绍的等可能性准则、 法准则、后悔值准则等来进行决策。 从上述分析过程中不难发现其中所包含的由简至繁、从浅入深的动态分析思想。在这里，我们也是通过对状态概率信息的逐步加深了解，从完全未知到概率弱排序，从弱排序到严排序，同时在严排序中还可进一步加深严格的程度，以达到逐步缩小期望值的可能取值范围，使决策选择的准确性逐步得到提高。 西安电子科技大学经济管理学院 小结 本章介绍三部分内容：风险型决策、非确定型决策问题和概率排序型决策问题。 非确定型决策问题有不同的决策准则（介绍了5种）。 概率排序型决策问题：求期望收益值的极值，再对极值后果用非确定型决策问题的决策方法处理。 Thanks * maxEA1应为41 * 第三式应为p3-p4 * 第一节课到此结束。 五种决策准则的比较 “悲观准则”决策方法主要用于那些比较保守稳妥并害怕承担较大风险的决策者所采用 “乐观准则”决策方法主要用于那些对有利情况的估计比较有信心的决策者所采用 “α法准则”主要用于那些对形势判断既不过于乐观也不太悲观的决策者所采用 “后悔值准则”决策方案主要用于那些对决策失误的后果看得较重的决策者所采用 “等概率准则”主要用于决策者对未来出现的自然状态的发生概率信息掌握较少的时候采用。 西安电子科技大学经济管理学院 10.3 概率排序型决策 问题描述： 自然状态：s1，s2，…，sn 概率：p1，p2，…，pn 后果值：oi1，oi2，…，oin 从各自然状态发生的概率p1，p2，…，pn看，如果它们 完全未知——不确定型决策 完全已知——风险型决策 不知其具体值，但知其大小顺序——概率排序型决策 西安电子科技大学经济管理学院 若能确定Mj≥0 使得 pj-pj+1≥Mj。当M1，…，Mn中至少有一个大于零时，称此时的各自然状态是概率严排序。 各自然状态的出现概率满足如下条件： p1≥p2≥…≥pn，或 pj－pj+1≥0，(j=1,2,…,n-1)称为概率弱排序； 西安电子科技大学经济管理学院 1. 期望后果值的极值 概率弱排序 由于各自然状态的出现概率未知，无法求出各方案之准确的期望后果值，但却可以求出期望后果值的最大值和最小值，并以此作为决策的依据。 在概率弱排序下，方案的期望后果值为， 西安电子科技大学经济管理学院 * 求期望后果值的最大或最小值的问题归结为求如下的线性规划问题： s.t. （1） 西安电子科技大学经济管理学院 * 作变换 西安电子科技大学经济管理学院 * 作变换 上述线性规划问题可化为一个等价的、简单的线性规划问题 s.t.