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压力测试北京200903(梁世栋)[商业银行压力测试].pdf
压力测试方法与实践
梁世栋金融工程博士
主要内容
压力测试概述
压力测试方法与特点介绍
信用风险
市场风险
流动性风险
操作风险
Dr. Liang
Dr. Liang
压力测试概述
压力测试是什么?(通俗解释)
船
计算机系统
网站,软件
汽车碰撞试验
Dr. Liang
Dr. Liang
压力测试概述
压力测试缘起:
压力测试来源于金融机构(银行)高层或者业务经营部门经常关心的问题,如:
如果 万一
如果 如果房价下跌30%,对我行房贷 万一
资产质量有什么影响?
如果今天是黑色星期一,
对我行投资组合市值 如果我行发生了大规模挤兑,
有什么影响? 现有流动性能支撑多久?
市场风险压力测试 信用风险压力测试 流动性风险压力测试
Dr. Liang
Dr. Liang
压力测试概述
什么是压力测试?(压力测试定义)
参考国际货币基金组织的定义,压力测试是指利用一系列方法来评估金融
体系承受“罕见但是仍然可能”(extreme but plausible)的宏观经济冲击或者重大
金融事件的过程。
risks covered by
STRESS TESTs
通常可用于罕见的
风险,但也可用
于普通风险
unexpected risks
极端损失
极端损失
risks covered by
VaR
Dr. Liang
Dr. Liang
压力测试概述
中国银监
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