计量经济学48571173.docVIP

中级计量经济学 INTERMEDIATE ECONOMETRICS 简单多元回归之二 北京大学中国经济研究中心沈艳2 Chapter Outline 本章大纲 ?Motivation for Multiple Regression 使用多元回归的动因 ?Mechanics and Interpretation of Ordinary Least Squares 普通最小二乘法的操作和解释 ?The Expected Values of the OLS Estimators OLS估计量的期望值 ?The Variance of the OLS Estimators OLS估计量的方差 ?Efficiency of OLS: The Gauss-Markov Theorem OLS的有效性：高斯－马尔科夫定理 北京大学中国经济研究中心沈艳3 Lecture Outline 课堂大纲 ?The MLR.1 –MLR.4 Assumptions 假定MLR.1 –MLR.4 ?The Unbiasedness of the OLS estimates OLS估计值的无偏性 ?Over or Under specification of models 模型设定不足或过度设定 ?Omitted Variable Bias 遗漏变量的偏误 ?Sampling Variance of the OLS slope estimates OLS斜率估计量的抽样方差 北京大学中国经济研究中心沈艳4 The expected value of the OLS estimators OLS估计量的期望值 ?We now turn to the statistical properties of OLS for estimating the parameters in an underlying population model. 我们现在讨论OLS估计量的统计特性，而我们知道OLS是估计潜在 的总体模型参数的估计量。 ?Statistical properties are the properties of estimators when random sampling is done repeatedly. ?Not meaningful to talk about the statistical properties of a set of estimates obtained from a single sample. 统计性质是指当在随机抽样不断重复时，估计量所表现出来的特性。 因此讨论从一个样本中得到的估计值的统计特性是没有什么意义的。 北京大学中国经济研究中心沈艳5 Assumption MLR.1 (Linear in Parameters) 假定MLR.1（对参数而言为线性） ?In the population model, the dependent variable yis related to the independent variable xand the error u as y= b0+ b1x1+ b2x2+ …+bkxk+u b1,b2…, bk: unknown parameters of interest uis an random error or random disturbance term. 在总体模型中，因变量y与自变量x和误差项u关系如上所示。其中，b1, b2…, bk 为所关心的未知参数，u为不可观测的随机误差项或随机干扰项。 ?The population model is also called the true model, to allow for the possibility that we might estimate a model that differs from it. 总体模型亦称真实模型；我们实际估计的模型有可能和真实模型不同。 北京大学中国经济研??中心沈艳6 Assumption MLR.2 (Random Sampling) 假定MLR.2（随机抽样性） ?We can use a randomsample of size nfrom the population,{(xi1, xi2, …, xik; yi): i=1,…,n}, where idenotes observation, and j=1,…,kdenotes the jth regressor. 我们可以使用总体的一个容量为n的随机样本，{(xi1, xi2, …, xik; yi): i=1,…,n}, 其中i代表第i个观察值， j=1,…,k代表