计量经济学-厦门大学-朱建平培训课件.ppt

第八章 联立方程模型 §8－1 联立方程模型的概念 §8－2 联立方程模型的分类 §8－3 联立方程模型的识别 §8－4 联立方程模型的估计方法 §8－5 实证分析 §8－1 联立方程模型的概念 §8－2 联立方程模型的分类 §8－3 联立方程模型的识别 §7－4 自相关的检验 §7－5 自相关的克服方法 克服自相关的矩阵描述 §7－6 自相关系数的估计 §7－7 实证分析 本 章 结 束 §6－2 异方差表现与来源 §6－3 异方差的后果 §6－4 异方差检验 §6－5 克服异方差的方法 §6－6 实证分析 本 章 结 束 第七章 自相关性 §7－1 非自相关假定 §7－2 一阶自相关 §7－3 自相关的来源与后果 §7－4 自相关检验 §7－5 克服自相关的方法 §7－6 自相关系数的估计 §7－7 实证分析 §7－1 非自相关假定 §7－2 一阶自相关 §7－3 自相关的来源与后果 本 章 结 束 第五章 多重共线性 §5－1 多重共线性含意 §5－2 多重共线性后果 §5－3 多重共线性检验 §5－4 多重共线性克服 §5－5 实证分析 §5－1 多重共线性含意 “多重共线性”一词由R. Frisch 1934年提出，它原指模型的解释变量间存在线性关系。 rk (X X ) = rk (X ) = k . 解释变量不是完全线性相关的或接近完全线性相关的。 ? rxi xj ? ?1, ? rxi xj ? 不近似等于1 就模型中解释变量的关系而言，有三种可能 （1）rxi xj = 0，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要多重回归，每个参数?j都可以通过y对xj的一元回归来估计。 （2）? rxi xj ? = 1，解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。直观地看，当两变量按同一方式变化时，要区别每个解释变量对被解释变量的影响程度就非常困难。 （3）0 rxi xj 1，解释变量间存在一定程度的线性关系。实际中常遇到的是这种情形。随着共线性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带来影响。因此我们关心的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度。 多重共线性的经济解释 （1）经济变量在时间上有共同变化的趋势。如在经济上升时期，收入、消费、就业率等都增长，当经济处于收缩期，收入、消费、就业率等都下降或增长率下降。当这些变量同时做解释变量就会给模型带来多重共线性问题。 （2）解释变量与其滞后变量同作解释变量。 §5－2 多重共线性的后果 §5－3 多重共线性的检验 §5－3 多重共线性的克服方法——逐步回归法 §5－5 实证分析 中国电信业务总量的计量模型 经初步分析，认为影响中国电信业务总量变化的主要因素是邮政业务总量（x1）、中国人口数（x2）、市镇人口占总人口的比重（x3）、人均GDP（x4）、全国居民人均消费水平（x5） 本 章 结 束 第六章 异方差性 §6－1 同方差假定的回顾 §6－2 异方差表现与来源 §6－3 异方差的后果 §6－4 异方差检验 §6－5 克服异方差的方法 §6－6 实证分析 §6－1 同方差假定的回顾 ⑶ 幂函数模型 ⑷ 双曲线函数模型 ⑸ 多项式方程模型 另一种多项式方程的表达形式是 Cobb-Douglas生产函数 回归方程中的变量通常在一个连续区间上取。但是，有时希望用一个或多个只取两个值的自变量，这样可以设立一个虚拟变量。 例如：一个公司采用两台机器生产。假设两台机器的产出都服从正态分布，具有不同的期望和相同的方差。 §4－2 虚拟变量 §4－3 分段线性回归 §4－4 实证分析 实例3: 城镇居民人均收入差异分析 案例3：全国城镇居民收入对消费影响的动态分析 §3－2 回归估计量及OLS估计量的性质 §3－3 R2与假设检验 一、多重可决系数 R2 二、假设检验 §3－4 预测 §3－5 实证分析 建模过程中应注意的问题 (1)研究经济变量之间的关系要剔除物价变动因素。 (2)依照经济理论以及对具体经济问